In this section, we perform two sim

In this section, we perform two simulation studies to illustrate the performance of
robust regression estimators when the errors of the regression model are heteroskedastic
and/or skewed. The first set of experiments considers in detail the relative performance
of the OLS and the BWM-estimator. The second set of experiments illustrates
that the sensitivity of the BWM-estimator to skewness and heteroskedasticity extends
to other robust regression estimators.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในส่วนนี้เราดำเนินการสองการศึกษาแบบจำลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของตัวประมาณถดถอยที่แข็งแกร่งเมื่อข้อผิดพลาดของรูปแบบการถดถอยที่มี heteroskedastic และ / หรือเบ้ ชุดแรกของการทดลองจะพิจารณาในรายละเอียดผลการดำเนินงานของญาติของ OLS และ BWM-ประมาณการ ชุดที่สองของการทดลองแสดงให้เห็นว่ามีความไวของ BWM-ประมาณการจะเบ้และ heteroskedasticity ขยายไปที่อื่นๆ ประมาณถดถอยที่แข็งแกร่ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในส่วนนี้เราแสดงสองผลการจำลองแบบเพื่อแสดงประสิทธิภาพของ
แข็งแกร่งตัวประมาณการถดถอยเมื่อข้อผิดพลาดของตัวแบบการถดถอยจะ heteroskedastic
และ / หรือเอียง ชุดแรกของการทดลองจะพิจารณาในรายละเอียดการปฏิบัติของญาติ
น้อยที่สุดและ bwm ประเมินราคา ชุดที่สองของการทดลองแสดง
ที่ความไวของ bwm ประมาณการการขยายตัวประมาณเบ้และ heteroskedasticity
จะถดถอยที่แข็งแกร่งอื่น ๆ