The diagonal BEKK model with scalar

The diagonal BEKK model with scalar restriction offered a way to model co-movement of the exchange rate
currency of four countries and the result show that the covariance correlation is higher in the case of the European
market (Romanian, Polish and Czech Republic). The lack of normal distribution is still a problem even if it was used
the Bollerslev-Wooldridge robust standard errors & covariance, because the estimator is consistent but not
asymptotically efficient

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แบบ BEKK ทแยงกับสเกลาจำกัดนำเสนอวิธีการแบบร่วมเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศสี่และผลแสดงว่า ความแปรปรวนสัมพันธ์สูงขึ้นในกรณีที่ในยุโรปตลาด (โรมาเนีย โปแลนด์ และ สาธารณรัฐเช็ก) ไม่มีการแจกแจงปกติยังคงเป็นปัญหาแม้ว่าจะใช้Bollerslev-Wooldridge ทนทานมาตรฐานข้อผิดพลาดและแปรปรวน เนื่องจากประมาณการไม่สอดคล้องกันแต่มีประสิทธิภาพ asymptotically

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รุ่น BEKK เส้นทแยงมุมกับข้อ จำกัด เกลานำเสนอวิธีการสร้างแบบจำลองร่วมการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินของสี่ประเทศและผลที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ความแปรปรวนสูงในกรณีของยุโรป
ตลาด (โรมาเนียโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก) การขาดการกระจายปกติยังคงเป็นปัญหาถึงแม้ว่ามันจะถูกใช้
ข้อผิดพลาดมาตรฐานและความแปรปรวน Bollerslev-Wooldridge แข็งแกร่งเพราะประมาณการสอดคล้อง แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ asymptotically

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การ bekk แบบทแยงมุมกับออโตบาห์นจำกัดเสนอวิธีการแบบจำกัดการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของ 4 ประเทศและผลแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์จะสูงกว่าในกรณีของยุโรปตลาด ( โรมาเนีย , โปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก ) การขาดการกระจายปกติยังคงเป็นปัญหาถ้ามันถูกใช้การ bollerslev วุลดริจทนทานมาตรฐานข้อผิดพลาด & ร่วม เพราะประมาณการสอดคล้อง แต่ไม่asymptotically อย่างมีประสิทธิภาพ