The optimal weights of a portfolio

The optimal weights of a portfolio are
found by minimizing the tracking error for a set of historical
returns and covariances.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีน้ำหนักเหมาะสมของผลงาน
พบ โดยลดข้อผิดพลาดการติดตามสำหรับชุดประวัติศาสตร์
กลับและ covariances

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

น้ำหนักที่ดีที่สุดของผลงานที่ได้รับการ
ค้นพบโดยการลดข้อผิดพลาดในการติดตามสำหรับชุดของประวัติศาสตร์
ผลตอบแทนและความแปรปรวนร่วม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

น้ำหนักที่เหมาะสมของบริษัท
พบโดยการลดข้อผิดพลาดในการติดตามสำหรับชุดของผลตอบแทนและประวัติศาสตร์
covariances .