Quantitative firms are more likely

Quantitative firms are more likely to have dynamic credit assumptions, include default and recovery correlation, and have that correlation vary over time. In fact, no non-quantitative firms perform analysis with dynamic default recovery correlation. Unlike other measures of model or application complexity included in this survey, these effects are not readily visible when we cut based on firm size or provenance:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บริษัทเชิงปริมาณมีแนวโน้มที่ จะมีสมมติฐานชั่วคราวเครดิต รวมความสัมพันธ์เริ่มต้นและการกู้คืน มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างช่วงเวลา ในความเป็นจริง ไม่บริษัทไม่ใช่เชิงปริมาณทำการวิเคราะห์ ด้วยความสัมพันธ์แบบไดนามิกเริ่มต้นกู้คืน ซึ่งแตกต่างจากวัดอื่น ๆ ของความซับซ้อนแบบจำลอง หรือโปรแกรมประยุกต์ที่รวมอยู่ในแบบสำรวจนี้ ผลกระทบเหล่านี้จะไม่พร้อมเห็นเมื่อเราตัดตามขนาดของบริษัทหรือ provenance:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บริษัท เชิงปริมาณมีแนวโน้มที่จะมีการตั้งสมมติฐานเครดิตแบบไดนามิกรวมถึงการเริ่มต้นและความสัมพันธ์การกู้คืนและมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปเมื่อเวลาผ่านไป ในความเป็นจริงไม่มี บริษัท ไม่ดำเนินการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับการกู้คืนแบบไดนามิกเริ่มต้น ซึ่งแตกต่างจากมาตรการอื่น ๆ ของรูปแบบหรือการใช้ความซับซ้อนรวมอยู่ในการสำรวจครั้งนี้มีผลกระทบเหล่านี้จะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายเมื่อเราตัดขึ้นอยู่กับขนาดของ บริษัท หรือแหล่งที่มา:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บริษัท ปริมาณน่าจะมีสมมติฐานสินเชื่อแบบไดนามิก รวมถึงการเริ่มต้นและการกู้คืนในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันในช่วงเวลา ในความเป็นจริง ไม่มีความสัมพันธ์กับ บริษัท ดำเนินการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบไดนามิกกู้คืนค่าเริ่มต้น ซึ่งแตกต่างจากมาตรการอื่น ๆของรูปแบบหรือโปรแกรมที่ซับซ้อนรวมอยู่ในการสำรวจนี้ผลกระทบเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ พร้อม เมื่อเราตัดตามขนาด หรือ ต้นกำเนิด :