เมืองเลย ได้ชื่อว่า "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม"
มีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่า ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ ที่ก่อตั้งอาณาจักรโยนก โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้มีผู้คนอพยพจากอาณาจักรโยนก ที่ล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนลานช้างข้ามลำน้ำเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวาของลำน้ำหมันถึงบริเวณที่ราบพ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา (ปัจจุบั้นอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวา ซึ่งมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ) ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลำน้ำหมันไปทางฝั่งซ้ายสร้างบ้านด่านซ้าจึงคงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า "เมืองเลย