AbstractThe risks and returns of st

Abstract
The risks and returns of stock investment are discussed via numerically simulating the mean escape time and the probability density function of stock price returns in the modified Heston model with time delay. Through analyzing the effects of delay time and initial position on the risks and returns of stock investment, the results indicate that: (i) There is an optimal delay time matching minimal risks of stock investment, maximal average stock price returns and strongest stability of stock price returns for strong elasticity of demand of stocks (EDS), but the opposite results for weak EDS; (ii) The increment of initial position recedes the risks of stock investment, strengthens the average stock price returns and enhances stability of stock price returns. Finally, the probability density function of stock price returns and the probability density function of volatility and the correlation function of stock price returns are compared with other literatures. In addition, good agreements are found between them. © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บทคัดย่อ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นที่จะกล่าวถึงผ่านการจำลองตัวเลขค่าเฉลี่ยเวลาการหลบหนีและฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของผลตอบแทนของราคาหุ้นในรูปแบบการแก้ไขสตันที่มีการหน่วงเวลา ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบของการหน่วงเวลาและตำแหน่งเริ่มต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหุ้นผลแสดงให้เห็นว่า: (i) มีการหน่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ตรงกับความเสี่ยงที่น้อยที่สุดของการลงทุนหุ้น, หุ้นเฉลี่ยสูงสุดของผลตอบแทนและความมั่นคงแข็งแกร่งของหุ้น ผลตอบแทนสำหรับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของหุ้น (EDS) แต่ผลตรงข้ามสำหรับอ่อนแอ EDS; (ii) การเพิ่มขึ้นของตำแหน่งเริ่มต้นลดระดับลงความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหุ้นที่แข็งแรงหุ้นเฉลี่ยราคาและผลตอบแทนที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของผลตอบแทนของราคาหุ้น สุดท้ายฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของผลตอบแทนของราคาหุ้นและฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของความผันผวนและฟังก์ชั่นความสัมพันธ์ของผลตอบแทนของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับวรรณกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ข้อตกลงที่ดีจะพบว่าระหว่างพวกเขา © 2013 Elsevier BV สงวนลิขสิทธิ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นามธรรม
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นมีการกล่าวถึงผ่านตัวเลขจำลองหมายถึงหนีเวลาและฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของราคาหุ้นกลับในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเฮสตันที่มีเวลาหน่วง . ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบของการหน่วงเวลาและตำแหน่งเริ่มต้นบนความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น ผลการวิจัยพบว่า( ผม ) มีเวลาที่เหมาะสมที่ตรงกับความเสี่ยงน้อยที่สุดของการลงทุนหุ้นสูงสุดผลตอบแทนราคาหุ้นเฉลี่ยที่แข็งแกร่ง และเสถียรภาพของราคาหุ้นคืนความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของหุ้น ( EDS ) แต่ตรงข้ามกับผลการศึกษาที่อ่อนแอ ( 2 ) เพิ่มตำแหน่งเริ่มต้น recedes ความเสี่ยงของการลงทุนหุ้นเสริมสร้างผลตอบแทนราคาหุ้นเฉลี่ยและช่วยเพิ่มเสถียรภาพของราคาหุ้นกลับมา ในที่สุด ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของราคาหุ้นฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของผลตอบแทนและความผันผวนของราคาหุ้น และฟังก์ชันสหสัมพันธ์ส่งกลับเมื่อเทียบกับวรรณกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ ข้อตกลงที่ดีจะพบว่าระหว่างพวกเขา สงวนลิขสิทธิ์ 2555 สามารถนำเสนอ

สงวนสิทธิ์ทั้งหมด