In a perfect forward hedge. the for

In a perfect forward hedge. the forward contract is the same size as the underlying exposure and
the optimal hedge ratio is N_F^*= -1. The minus sign indicates that the forward position is opposite
(short) rite underlying exposure. A forward contract provides a perfect hedge because gains
(losses) on the underlying position are exactly offset by losses (gains) on the forward position.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบไปข้างหน้า สัญญาไปข้างหน้าเป็นขนาดเดียวกับการเปิดรับพื้นฐานและอัตราป้องกันความเสี่ยง
ที่ดีที่สุดคือ n_f
* = -1 เครื่องหมายลบแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งข้างหน้าอยู่ตรงข้าม
(สั้น) การเปิดรับแสงที่อยู่ภายใต้พระราชพิธี ไปข้างหน้าให้สัญญาป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบเพราะกำไร
(ขาดทุน) จากตำแหน่งที่ขีดเส้นใต้ว่าจะถูกชดเชยโดยการสูญเสีย (กำไร) ในตำแหน่งข้างหน้า.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในการป้องกันไปข้างหน้าแบบสมบูรณ์แบบ สัญญาไปข้างหน้าเป็นขนาดเดียวกันกับแสงต้น และ
อัตราส่วนการป้องกันที่ดีที่สุดคือ N_F
* = -1 เครื่องหมายบ่งชี้ว่า ตำแหน่งไปข้างหน้า opposite
(short) พิธีต้นแสง สัญญาไปข้างหน้าให้การป้องกันสมบูรณ์แบบเนื่องจากว่าถูกออฟเซ็ต โดยขาดทุน (กำไร) gains
(losses) ในตำแหน่งใต้ตำแหน่งไปข้างหน้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สมบรูณ์แบบในรั้วส่งต่อโดยสัญญาส่งต่อให้มีขนาดเดียวกันที่เป็นความเสี่ยงที่อัตราและ
ซึ่งจะช่วยได้มากที่สุดที่มีรั้ว n_f
*= 1 เครื่องหมายลบที่ระบุว่าตำแหน่งส่งต่อที่อยู่ตรงข้ามกับ
(สั้น)พิธีพื้นฐานความเสี่ยง สัญญาส่งต่อให้รั้วสมบรูณ์แบบเนื่องจากได้รับ
(ขาดทุน)ในตำแหน่งที่ได้รับชดเชยจากการสูญเสียความ(ได้รับ)ในตำแหน่งไปข้างหน้าได้อย่างแม่นยำ.