A new lack-of-fit test for quantile

A new lack-of-fit test for quantile regression models, that is suitable even with highdimensional
covariates, is proposed. The test is based on the cumulative sum of residuals
with respect to unidimensional linear projections of the covariates. To approximate the
critical values of the test, a wild bootstrap mechanism convenient for quantile regression
is used. An extensive simulation study was undertaken that shows the good performance of
the new test, particularly when the dimension of the covariate is high. The test can also be
applied and performs well under heteroscedastic regression models. The test is illustrated
with real data about the economic growth of 161 countries

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ไม่มีของพอดีทดสอบใหม่สำหรับแบบจำลองถดถอย quantile ที่เหมาะกับ highdimensionalcovariates มีการนำเสนอ การทดสอบขึ้นอยู่กับผลรวมสะสมของค่าคงเหลือเกี่ยวกับ unidimensional คำนวณแบบเชิงเส้นของการ covariates เพื่อประมาณการค่าวิกฤตของการทดสอบ กลไกเริ่มต้นระบบป่าสะดวก quantile ถดถอยมีใช้ ดำเนินการศึกษาการจำลองมากมายที่แสดงประสิทธิภาพที่ดีของทดสอบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขนาดของ covariate ที่ได้สูง ยังสามารถทดสอบใช้ และดำเนินการภายใต้แบบจำลองถดถอย heteroscedastic ดี แสดงการทดสอบมีข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 161

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ปัญหาใหม่ของการทดสอบที่เหมาะสำหรับการถดถอยแบบควอนไทล์ที่เหมาะกับ highdimensional
ความรู้ , เสนอ การทดสอบจะขึ้นอยู่กับผลรวมสะสมของความคลาดเคลื่อน
ด้วยความเคารพ unidimensional เชิงเส้นการประมาณการของความรู้ . ประมาณ
ค่าวิกฤตของการทดสอบ , Wild บูกลไกสะดวกสำหรับการถดถอย
ควอนไทล์ที่ใช้การศึกษาที่กว้างขวางจำลองมีวัตถุประสงค์ที่แสดงประสิทธิภาพที่ดีของ
การทดสอบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขนาดของชุดมีสูง การทดสอบยังสามารถ
ประยุกต์และแสดงได้ดีภายใต้การถดถอยพหุคูณ . การทดสอบจะแสดง
กับข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 161 ประเทศ