The variance of insurance claims re

The variance of insurance claims reflects the magnitude of the uncertainty, and how widely these claim values are spread around the expected (mean) value.

Fu and Khury (2011)note that with in a variance framework, both desirable (e.g., smaller than expected
claim payments) and undesirable variations increase risk.

An insurer, however, is only concerned with larger than expected claim payments
as such loss events place a sprain on retained capital and reserves, and
increase the probability of ruin (Fishburn, 1977).

As such,Fishburn (1977)suggested using“lower partial moment”(LPM) instead of the
total variance as the risk measure.

For insurance claims, LPM takes the following form:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความแปรปรวนของการเรียกร้องประกันสะท้อนถึงขนาดของความไม่แน่นอน และค่า (เฉลี่ย) คาดว่าเหล่านี้สามารถเรียกร้องค่ากายฟูและ Khury (2011) ทราบว่า มีในกรอบผลต่าง ประกอบทั้งสอง (เช่น มีขนาดเล็กกว่าที่คาดไว้เรียกร้องการชำระเงิน) และรูปแบบที่ไม่พึงปรารถนาเพิ่มความเสี่ยง มีบริษัทประกันภัย อย่างไรก็ตาม เท่านั้นเกี่ยวข้องกับขนาดใหญ่กว่าการชำระเงินเรียกร้องคาดเช่นขาดทุนจังหวัดแพลงการสะสมทุนและทุนสำรอง และเพิ่มความน่าเป็นการทำลาย (Fishburn, 1977) เช่นนี้ Fishburn (1977) แนะนำให้ใช้ " moment"(LPM) บางส่วนแทนที่จะลดการผลต่างรวมเป็นการวัดความเสี่ยง กรณี ลิตรต่อนาทีที่ใช้รูปแบบต่อไปนี้:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความแปรปรวนของการเรียกร้องประกันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความไม่แน่นอนและวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายค่าการเรียกร้องเหล่านี้จะแพร่กระจายไปทั่วคาด (mean) ค่า.

Fu และ Khury (2011) ทราบว่าในกรอบความแปรปรวนทั้งที่พึงประสงค์ (เช่นมีขนาดเล็กลงกว่าที่คาดไว้
การชำระเงินการเรียกร้อง) และรูปแบบที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มความเสี่ยง.

ผู้รับประกันภัย แต่เป็นเพียงความกังวลเกี่ยวกับขนาดใหญ่กว่าการชำระเงินการเรียกร้องที่คาดว่าจะ
เป็นเหตุการณ์การสูญเสียดังกล่าววางแพลงทุนสะสมและเงินสำรองและ
เพิ่มโอกาสในการทำลาย (Fishburn, 1977) ได้.

เช่น , Fishburn (1977) แนะนำให้ใช้ "ช่วงเวลาที่ลดลงบางส่วน" (LPM) แทน
ความแปรปรวนรวมเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง.

สำหรับการเรียกร้องประกัน LPM จะใช้รูปแบบต่อไปนี้: