The author formally analyzes the pr

The author formally analyzes the proposition that the unexpected credit loss metric is a valid measure of credit risk and an accurate guideline for setting capital allocations. Credit VAR (value at risk) models measure credit risk exposures by estimating a metric called “unexpected credit losses,” defined as the difference between the mean and an extreme loss percentile of a credit portfolio’s profit-andloss distribution for a selected horizon

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผู้เขียนอย่างเป็นทางวิเคราะห์เรื่องการวัดการสูญเสียเครดิตไม่คาดคิดว่าวัดถูกต้องเสี่ยงและแนวทางถูกต้องสำหรับการตั้งค่าการปันส่วนเงินทุน เครดิต VAR (ค่าเสี่ยง) รุ่นวัดเครดิตเสี่ยง โดยการประเมินการวัดเรียกว่า "สูญเสียเครดิตไม่คาดคิด เป็นความแตกต่างระหว่างหมายถึงการสูญเสียมากแกะสลักจำหน่ายกำไร andloss สร้างเครดิตผลงานสำหรับการเลือกแผน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผู้เขียนอย่างเป็นทางการวิเคราะห์โจทย์ที่ตัวชี้วัดการสูญเสียเครดิตที่ไม่คาดคิดเป็นวัดที่ถูกต้องของความเสี่ยงด้านเครดิตและแนวทางที่ถูกต้องสำหรับการตั้งค่าการจัดสรรทุน VAR เครดิต (มูลค่าความเสี่ยง) รุ่นวัดความเสี่ยงความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประเมินตัวชี้วัดที่เรียกว่า "ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ไม่คาดคิด" กำหนดให้เป็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์การสูญเสียที่รุนแรงของการกระจายกำไร andloss ผลงานเครดิตสำหรับเส้นขอบฟ้าที่เลือก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผู้เขียนวิเคราะห์ข้อเสนออย่างเป็นทางการว่า การสูญเสียเครดิตที่ถูกต้อง ( วัดความเสี่ยงด้านเครดิตและมีแนวทางที่ถูกต้องสำหรับการจัดสรรทุน เครดิต var ( ค่าความเสี่ยง ) แบบวัดความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากการประเมินตัวชี้วัดที่เรียกว่า " การสูญเสียเครดิตที่ไม่คาดคิด " หมายถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าการสูญเสียมากของการกระจาย andloss กำไรเครดิตผลงานเพื่อคัดเลือกขอบฟ้า