Two common trend removal or de-tren

Two common trend removal or de-trending procedures are first differencing
and time-trend regression. First differencing is appropriate for I(1)
time series and time-trend regression is appropriate for trend stationary
I(0) time series. Unit root tests can be used to determine if trending data
should be first differenced or regressed on deterministic functions of time
to render the data stationary. Moreover, economic and finance theory often
suggests the existence of long-run equilibrium relationships among nonstationary
time series variables. If these variables are I(1), then cointegration
techniques can be used to model these long-run relations. Hence, pre-testing
for unit roots is often a first step in the cointegration modeling discussed
in Chapter 12. Finally, a common trading strategy in finance involves exploiting
mean-reverting behavior among the prices of pairs of assets. Unit
root tests can be used to determine which pairs of assets appear to exhibit
mean-reverting behavior.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ครั้งแรก differencing สองทั่วแนวโน้มลบหรือยกเลิก trending ขั้นตอนและแนวโน้มเวลาถดถอย Differencing แรกเหมาะสม I(1)ถดถอยชุดและแนวโน้มเวลาเวลาที่เหมาะสมสำหรับเขียนแนวโน้มชุดเวลา I(0) การทดสอบหน่วยรากสามารถใช้ตรวจ trending ข้อมูลควรแรก differenced หรือมีปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชัน deterministic เวลาแสดงข้อมูลเครื่องเขียน นอกจากนี้ เศรษฐกิจ และเงินทฤษฎีมักจะแนะนำการดำรงอยู่ของความสัมพันธ์สมดุลยาวระหว่าง nonstationaryตัวแปรชุดของเวลา ถ้าตัวแปรเหล่านี้จะ I(1) แล้ว cointegrationสามารถใช้เทคนิคการโมเดลความสัมพันธ์เหล่านี้ทำงานระยะยาว ดังนั้น การทดสอบก่อนสำหรับหน่วยรากมักจะเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างโมเดล cointegration ที่กล่าวถึงในบทที่ 12 สุดท้าย กลยุทธ์การค้าทั่วไปในทางการเงินเกี่ยวข้องกับ exploitingกำลังย้อนกลับภายการหมายถึงพฤติกรรมราคาคู่ของสินทรัพย์ หน่วยสามารถใช้รากทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าคู่ของสินทรัพย์จะ แสดงกำลังย้อนกลับภายการหมายถึงพฤติกรรม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สองกำจัดแนวโน้มทั่วไปหรือขั้นตอนการ
de-แนวโน้มมีความแตกต่างครั้งแรกและการถดถอยเวลาแนวโน้ม ความแตกต่างครั้งแรกเป็นที่เหมาะสมสำหรับผม (1)
อนุกรมเวลาและการถดถอยเวลาแนวโน้มเป็นที่เหมาะสมสำหรับแนวโน้มนิ่งผม (0) อนุกรมเวลา
การทดสอบหน่วยรากสามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีแนวโน้มที่ควรจะเป็นครั้งแรก differenced หรือถดถอยในการทำงานกำหนดเวลาที่จะทำให้เครื่องเขียนข้อมูล นอกจากนี้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงินมักจะแสดงให้เห็นการดำรงอยู่ของระยะยาวความสัมพันธ์ที่ไม่คงที่สมดุลของเวลาตัวแปรชุด หากตัวแปรเหล่านี้มีฉัน (1) จากนั้นระยะยาวระหว่างเทคนิคสามารถนำมาใช้ในการจำลองเหล่านี้ความสัมพันธ์ระยะยาว ดังนั้นการทดสอบก่อนรากหน่วยมักจะเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างแบบจำลองระยะยาวระหว่างที่กล่าวถึงในบทที่12 ในที่สุดกลยุทธ์การค้าร่วมกันในด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมหมายถึงคืนในหมู่ราคาของคู่ของสินทรัพย์ หน่วยทดสอบรากสามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบว่าคู่ของสินทรัพย์ที่ปรากฏแสดงพฤติกรรมหมายถึงคืน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สองแนวโน้มทั่วไปการกำจัดหรือ de แนวโน้มขั้นตอนแรกและขั้นตอนการนำ
แนวโน้มครั้ง ข้อมูลแรกที่เหมาะสมสำหรับฉัน ( 1 ) อนุกรมเวลาและการถดถอยแนวโน้ม
เวลาเหมาะสำหรับการเทรนนิ่ง
ฉัน ( 1 ) อนุกรมเวลา การทดสอบหน่วยรากสามารถใช้เพื่อกำหนดว่าแนวโน้มข้อมูล
ควรแรก differenced หรือกลับไปต่อการทำงานเชิงกำหนดเวลา
เพื่อแสดงข้อมูลที่นิ่ง นอกจากนี้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงินมักจะ
แสดงให้เห็นการดำรงอยู่ของดุลยภาพระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างติจิ
เวลาตัวแปรชุด ถ้าตัวแปรเหล่านี้เป็นชั้น ( 1 ) แล้วเทคนิค Cointegration
สามารถใช้รูปแบบความสัมพันธ์ระยะยาวเหล่านี้ ดังนั้นก่อนการทดสอบ
สำหรับรากหน่วยมักจะเป็นขั้นตอนแรกในการกล่าวถึงความ
ในบทที่ 12ในที่สุด , กลยุทธ์การค้าทั่วไปในด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
หมายถึงย้อนพฤติกรรมราคาของคู่ของสินทรัพย์ การทดสอบหน่วยราก
สามารถใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งคู่ของทรัพย์สินปรากฏจัดแสดง
หมายถึงย้อนพฤติกรรม