You are given the following: The c

You are given the following:
 The current price to buy one share of XYZ stock is 500.
 The stock does not pay dividends.
 The annual risk-free interest rate, compounded continuously, is 6%.
 A European call option on one share of XYZ stock with a strike price of K that
expires in one year costs 66.59.
 A European put option on one share of XYZ stock with a strike price of K that
expires in one year costs 18.64.
Using put-call parity, calculate the strike price, K.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คุณจะได้รับต่อไปนี้:ราคาปัจจุบันซื้อ 1 หุ้นของหุ้น xyz ลดต่ำคล้ายเป็น 500คล้ายหุ้นจ่ายเงินปันผลคล้ายปราศจากความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยรายปี ต่อเนื่อง เพิ่มเป็น 6%คล้ายยุโรป A เรียกตัว 1 หุ้นของหุ้น xyz ลดต่ำราคานัดหยุดงานของ K ที่ หมดอายุ 1 ปีต้นทุน 66.59A คล้ายยุโรปวางตัว 1 หุ้นของหุ้น xyz ลดต่ำราคานัดหยุดงานของ K ที่ หมดอายุ 1 ปีต้นทุน 18.64ใช้พาริตี้ย้ายโทร คำนวณราคา คุณ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คุณจะได้รับต่อไปนี้:
ราคาปัจจุบันที่จะซื้อหุ้นของหุ้น XYZ เป็น 500
หุ้นไม่จ่ายเงินปันผล.
อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงประจำปีอย่างต่อเนื่องประกอบกับเป็น 6%.
ตัวเลือกที่โทรยุโรป หนึ่งหุ้นของหุ้น XYZ มีราคาใช้สิทธิของ K
ซึ่งจะหมดอายุในหนึ่งค่าใช้จ่ายปี66.59.
ตัวเลือกที่ใส่ยุโรปหนึ่งหุ้นของ XYZ หุ้นมีราคาใช้สิทธิของ K
ซึ่งจะหมดอายุในหนึ่งค่าใช้จ่ายปี18.64.
ใช้ความเท่าเทียมกันวางโทร คำนวณราคาการนัดหยุดงานเค

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คุณจะได้รับดังต่อไปนี้ :
ปัจจุบันราคาซื้อหุ้นของหุ้น XYZ เป็น 500
หุ้นที่ไม่จ่ายปันผล
ปีอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง เป็น 6 %
ตัวเลือกการโทรในยุโรปหุ้นของหุ้น XYZ กับโขกราคา K ว่า
จะหมดอายุในหนึ่งปี ค่าใช้จ่าย 66.59 .
ตัวเลือกวางในยุโรปในหุ้นของหุ้น XYZ กับโขกราคา
K ว่าหมดอายุในหนึ่งปีค่าใช้จ่าย 18.64 .
ใช้ใส่โทรศัพท์กัน คำนวณราคาตี



K