The puzzling nonstationarity of lon

The puzzling nonstationarity of long-term interest differentials might be a consequence of the lack of homogeneity of our long-term bond yield, the use of on-shore instead of Euromarket rates, or the rack of liquid forward markets for long maturities.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Nonstationarity ทำให้งงของ differentials ดอกเบี้ยระยะยาวอาจเป็นผลมาจากการขาด homogeneity ของผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของเรา ใช้บนฝั่งแทนราคา Euromarket หรือชั้นของเหลวครบกำหนดยาวไปข้างหน้าตลาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความไม่คงตัวงงของความแตกต่างที่น่าสนใจในระยะยาวอาจจะเป็นผลมาจากการขาดความสม่ำเสมอของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของเราที่ใช้บนฝั่งแทนอัตรา Euromarket หรือชั้นวางของตลาดไปข้างหน้าเหลวสำหรับระยะเวลาครบกำหนดระยะเวลาที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การ nonstationarity งงของดอกเบี้ยระยะยาวลดลงอาจเป็นผลของการขาดความสม่ำเสมอของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของเราใช้บนฝั่งแทนอัตรา euromarket หรือชั้นของตลาดไปข้างหน้าเหลวมานานกว่า .