Using daily returns from the NASDAQ

Using daily returns from the NASDAQ Composite and TSE 300 Composite indices from 1984 to 2003, we specify a method that corrects the chaotic forecasting of financial time series taking into account the day-of-the-week, the turn-of-the-month and the holiday effects. When calendar effects are present in the series, the forecasting ability of the model leads to profitable opportunities compared to a buy-and-hold strategy.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราใช้ทุกวันกลับจากดัชนีคอมโพสิต NASDAQ และ TSE 300 คอมโพสิตจาก 1984 ถึง 2003 ระบุวิธีที่แก้ไขการคาดการณ์ของเวลาเงินการพิจารณาวันของสัปดาห์ เปิดของเดอะเดือน และลักษณะพิเศษวันหยุดวุ่นวาย เมื่อผลปฏิทินอยู่ในชุด ความสามารถในการคาดการณ์ของแบบจำลองนำไปสู่โอกาสที่กำไรเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การซื้อ และถือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การใช้ผลตอบแทนทุกวันจากคอมโพสิต NASDAQ และ TSE 300 ดัชนีคอมโพสิต 1984-2003 เราระบุวิธีการที่แก้ไขการคาดการณ์วุ่นวายของอนุกรมเวลาทางการเงินคำนึงถึงวันของสัปดาห์เปิดของเดือน และผลวันหยุด เมื่อผลกระทบปฏิทินที่มีอยู่ในชุดความสามารถในการคาดการณ์ของรูปแบบที่จะนำไปสู่​​โอกาสทำกำไรเมื่อเทียบกับการซื้อและถือกลยุทธ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การใช้ผลตอบแทนรายวันจากแนสแด็กคอมโพสิตและ TSE 300 ดัชนีจาก 1984 ถึง 2003 เราระบุเป็นวิธีการที่แก้ไขการพยากรณ์อนุกรมเวลาวุ่นวาย จดลงในบัญชีวันของสัปดาห์การเงิน เปิด ของเดือน และวันหยุดพิเศษ เมื่อปฏิทินผล อยู่ในชุดความสามารถในการพยากรณ์ของแบบจำลองจะนำไปสู่ผลกำไรโอกาสเมื่อเทียบกับการซื้อและถือกลยุทธ์