assumes that the change in the futu

assumes that the change in the futures price process is uncorrelated with the return on the market portfolio, i.e., there is no systematic risk.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สันนิษฐานว่า การเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาในอนาคตเป็น uncorrelated กับผลตอบแทนจากผลงานตลาด เช่น มีความเสี่ยงไม่มีระบบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สันนิษฐานว่าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการราคาฟิวเจอร์สเป็น uncorrelated กับการกลับมาในผลงานของตลาดคือไม่มีความเสี่ยงที่เป็นระบบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สันนิษฐานว่า การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ uncorrelated ราคาฟิวเจอร์สกับอัตราผลตอบแทนในตลาดใหม่ๆ เช่น ไม่มีระบบความเสี่ยง