where βi is the coefficient of regr

where βi is the coefficient of regression equation; cii is the diagonal
element of XTX 1; Q is the regression sum of squares RSS.
Finally, we use DW test to examine the model's autocorrelation

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

โดยที่ βi คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย ทแยงมุมเป็น ciiองค์ประกอบที่ 1 XTX Q เป็นผลรวมกำลังสอง RSS ถดถอยสุดท้าย เราใช้ DW ทดสอบเพื่อตรวจสอบ autocorrelation ของรุ่น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่βiคือค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยนั้น CII
เป็นเส้นทแยงมุมองค์ประกอบของXTX 1; Q คือผลรวมปัญหาของช่องสี่เหลี่ยมด RSS.
ในที่สุดเราจะใช้การทดสอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการตรวจสอบอัตรูปแบบของ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ฉันเป็นสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยบีตา ; CII เป็นองค์ประกอบของ xtx  เส้นทแยงมุม
1 Q คือการรวมของสี่เหลี่ยม RSS .
สุดท้ายที่เราใช้ทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบรูปแบบของข้อมูล