There are essentially two ways to c

There are essentially two ways to compute Credit value-at-Risk. Contrary to the market Value-at-Risk, historic Value-at-Risk obtained by applying to the portfolio a set of scenarios that have occurred in the past is impossible to compute in the case of Credit Value-at-Risk. Indeed, it is worthless to consider a historical scenario of default for the present portfolio since the defaulted obligors are no longer in the loan portfolio ! The two methods to estimate Credit Value-at-Risk are parametric Value-at-Risk and Monte Carlo simulations.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีหลักสองวิธีในการคำนวณเครดิตค่าที่เสี่ยง ขัดกับมูลค่าตลาดที่ความเสี่ยง ประวัติศาสตร์ค่าที่ความเสี่ยงได้ โดยการใช้ชุดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งเป็นไปไม่ได้ในการคำนวณในกรณีที่เครดิตค่าที่เสี่ยง จริง มันเป็นสามหาวพิจารณาสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเริ่มต้นสำหรับผลงานปัจจุบันตั้งแต่เกณฑ์ defaulted ไม่ได้อยู่ในพอร์ตสินเชื่อ วิธีการสองวิธีในการประเมินเครดิตค่าที่เสี่ยงมีพาราเมตริกค่าที่เสี่ยงและจำลอง Monte Carlo

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มีเป็นหลักสองวิธีในการคำนวณมูลค่าสินเชื่อที่มีความเสี่ยง ตรงกันข้ามกับมูลค่าตลาดที่มีความเสี่ยงประวัติศาสตร์ราคาที่มีความเสี่ยงที่ได้รับจากการนำไปใช้ในผลงานชุดของสถ​​านการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเป็นไปไม่ได้ในการคำนวณในกรณีของเครดิตมูลค่าที่มีความเสี่ยง แท้จริงมันจะไร้ค่าที่จะต้องพิจารณาสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ของการเริ่มต้นสำหรับผลงานในปัจจุบันตั้งแต่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ได้อยู่ในพอร์ตสินเชื่อ! ทั้งสองวิธีที่จะประเมินมูลค่าสินเชื่อที่มีความเสี่ยงเป็นพาราราคาที่มีความเสี่ยงและแบบจำลอง Monte Carlo

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มีเป็นหลักสองวิธีในการคำนวณมูลค่าสินเชื่อที่มีความเสี่ยง ต่อมูลค่าตลาดที่มีความเสี่ยง ประวัติศาสตร์ค่าความเสี่ยงได้โดยการใช้ผลงานชุดของสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ในกรณีของมูลค่าสินเชื่อที่มีความเสี่ยง จริงๆ มันก็ไร้ค่า เพื่อพิจารณาสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ของการเริ่มต้นสำหรับผลงานปัจจุบันตั้งแต่ผิดนัด obligors ไม่มีสินเชื่อ ! สองวิธีเพื่อประมาณค่าความเสี่ยงเครดิตที่เป็นพารามิเตอร์ค่าความเสี่ยง และมอนติคาร์โลจำลอง .