The measure of global risk aversion

The measure of global risk aversion that we calculate is based on Sløk and Kennedy (2005). In
particular, five principal components were calculated from a set of monthly US and EU area high-grade
and high-yield corporate bonds. It is important to include lower-risk instruments (high-grade
corporate bonds) since, as noted above, a number of countries in our sample would fall into this
category.We also included the difference between the US S&P earnings/price ratio and the real 10-year
Treasury rate as a measure of risk to the economy.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วัดของการรังเกียจความเสี่ยงระดับโลกที่เราคำนวณอยู่บนพื้นฐานของSløkและเคนเนดี้ (2005) ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้าองค์ประกอบหลักจะถูกคำนวณจากชุดของสหรัฐรายเดือนและพื้นที่ของสหภาพยุโรปเกรดสูงและให้ผลตอบแทนสูงหุ้นกู้ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรวมถึงตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ (เกรดสูงหุ้นกู้) เนื่องจากตามที่ระบุไว้ข้างต้นจำนวนของประเทศในตัวอย่างของเราจะตกอยู่ในนี้category.We ยังรวมถึงความแตกต่างระหว่างสหรัฐ S & P กำไร / อัตราส่วนราคาและ จริง 10 ปีอัตราการกระทรวงการคลังเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

วัดของรังเกียจความเสี่ยงระดับโลกที่เราคำนวณอยู่บนพื้นฐานของ SL ขึ้น K และเคนเนดี ( 2005 ) ใน
โดยเฉพาะส่วนประกอบหลัก 5 ) คำนวณจากชุดรายเดือนเราและพื้นที่ EU สูง
และหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง . มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรวมถึงตราสารความเสี่ยงต่ำ ( หุ้นกู้ชั้นดี
) ตั้งแต่ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ประเทศต่าง ๆ ในตัวอย่างของเราจะตกอยู่ในประเภทนี้

เรายังรวมถึงความแตกต่างระหว่างเรา& P กำไรอัตราส่วนราคา / และจริง 10 ปี
คลังคะแนนเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงของเศรษฐกิจ