shows the time series plot of log(p

shows the time series plot of log(pt/pt−1).Its histogramis shown in Fig. 2. Figs. 1 and 2 suggested that GARCH models are applicable [18,19]. Some results based on GARCH models are summarized in Table 1. The means and standard deviations of logpt/pt−1 are presented in Table 2. In this article, we investigate the normality assumption of log(pt/pt−1) more closely and perform further nonparametric analysis on testing the day of the week effect over a longer period of time on the Shenzhen Stock Market. In examining the normality, we

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แสดงพล็อตชุดเวลาของ log(pt/pt−1) Histogramis ที่แสดงในรูป 2 มะเดื่อ. 1 และ 2 แนะนำโมเดล GARCH เกี่ยวข้อง [18,19] ผลลัพธ์บางอย่างอิงโมเดล GARCH ถูกสรุปในตารางที่ 1 ตารางที่ 2 แสดงวิธีการและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ logpt/pt−1 ในบทความนี้ เราตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับแอมป์ log(pt/pt−1) ใกล้เคียง และทำ nonparametric วิเคราะห์เพิ่มเติมในการทดสอบวันผลสัปดาห์ระยะเวลานานกว่าเวลาในตลาดหุ้นเซินเจิ้น ในการตรวจสอบเครื่อง เรา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แสดงให้เห็นว่าพล็อตอนุกรมเวลาของการเข้าสู่ระบบ (PT / PT-1) histogramis .Its แสดงในรูป 2. มะเดื่อ 1 และ 2 บอกว่ารุ่น GARCH มีผลบังคับใช้ [18,19] ผลบางอย่างขึ้นอยู่กับรุ่น GARCH มีรายละเอียดในตารางที่ 1 วิธีการและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ logpt / PT-1 จะถูกนำเสนอในตารางที่ 2 ในบทความนี้เราจะตรวจสอบสมมติฐานปกติของบันทึก (PT / PT-1) และใกล้ชิดมากขึ้น ดำเนินการวิเคราะห์อิงพารามิเตอร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบวันที่มีผลบังคับใช้สัปดาห์ในระยะเวลานานของเวลาในตลาดเซินเจิ้นแจ้ง ในการตรวจสอบปกติเรา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แสดงเวลาชุดแปลงเข้าสู่ระบบ ( PT / PT − 1 ) ของ histogramis แสดงในรูปที่ 2 มะเดื่อ . 1 และ 2 ของรุ่น แนะนำว่าใช้ [ 18,19 ] ผลลัพธ์บางอย่างอยู่บนพื้นฐานของรุ่น สรุปได้ในตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ logpt / PT − 1 จะแสดงในตารางที่ 2 ในบทความนี้เราจะตรวจสอบปกติสมมติฐานของ log ( PT / PT − 1 ) อย่างใกล้ชิด และดำเนินการวิเคราะห์วิธีเพิ่มเติมในการทดสอบวันของสัปดาห์ผลในระยะเวลานานของเวลาในเซินเจิ้นในตลาดหุ้น ในการตรวจสอบปกติ เรา