Subsequently, Cochrane and Orcutt (

Subsequently, Cochrane and Orcutt (1949) made the important
point that the major consideration in the analysis of stationary time series was the
autocorrelation of the error term in the regression equation and not the autocorrelation
of the economic time series themselves. In this way they shifted the focus of attention to
the autocorrelation of disturbances as the main source of concern. Although, as it turns
out, this is a valid conclusion in the case of regression equations with strictly exogenous
regressors; in more realistic set ups where the regressors are weakly exogenous the serial
correlation of the regressors are also likely to be of concern in practice. See, for example,
Stambaugh (1999).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในเวลาต่อมา ขั้น Orcutt (1949) ทำสำคัญจุดพิจารณาสำคัญในการวิเคราะห์ของชุดเครื่องเขียนเวลาที่ การautocorrelation ของคำผิดพลาดในสมการการถดถอยและไม่ autocorrelationชุดเวลาเศรษฐกิจตัวเอง วิธีนี้ จะเปลี่ยนความสนใจไปautocorrelation แหล่งเป็นแหล่งที่มาหลักของความกังวล ถึงแม้ว่า เป็นมันเปิดออก นี้เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องในกรณีของสมการถดถอยด้วยบ่อยอย่างเคร่งครัดregressors ยิ่งชุด ups สูญที่ regressors บ่อยหมายเลขประจำสินค้าความสัมพันธ์ของการ regressors ก็น่าจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ดู เช่นStambaugh (1999)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ต่อมา Cochrane และ Orcutt (1949) ทำที่สำคัญ
จุดที่พิจารณาที่สำคัญในการวิเคราะห์อนุกรมเวลานิ่งเป็น
อัตระยะผิดพลาดในสมการถดถอยและไม่ผิดพลาดที่สัมพันธ์
ของอนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจของตัวเอง ด้วยวิธีนี้พวกเขาเปลี่ยนสำคัญของความสนใจที่จะ
ผิดพลาดที่สัมพันธ์กับระเบิดเป็นแหล่งที่มาหลักของความกังวล ถึงแม้ว่าจะเป็นก็จะเปิด
ออกนี้เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องในกรณีของสมการถดถอยกับภายนอกอย่างเคร่งครัด
regressors; ในอัพชุดที่สมจริงมากขึ้นที่ regressors มีระทวยภายนอกอนุกรม
ความสัมพันธ์ของ regressors นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีความกังวลในการปฏิบัติ ดูตัวอย่างเช่น
Stambaugh (1999)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ต่อมา Cochrane ออร์เคิต ( 1949 ) และทำสำคัญ
จุดที่พิจารณาหลักในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาคงที่คือ
ข้อมูลเทอมข้อผิดพลาดในสมการถดถอยและไม่อัต
ของเศรษฐกิจเวลาชุดตัวเอง ในวิธีนี้พวกเขาเปลี่ยนจุดสนใจไปยังข้อมูล
รบกวนเป็นแหล่งหลักของความกังวลถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็น
ออกไป นี่เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องในกรณีที่สมการกับอย่างเคร่งครัดจากภายนอก
regressors ; มีเหตุผลเพิ่มเติม ups ตั้งที่ regressors เป็น weakly ภายนอกอนุกรม
ความสัมพันธ์ของ regressors ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาในการปฏิบัติ ดูตัวอย่างเช่น
ที่ตั้ง ( 1999 )