A new class of copulas involved geo

A new class of copulas involved geometric distribution: Estimation and applications

Kong-Sheng Zhang, Jin-Guan Lin, , Pei-Rong Xu
Show more
doi:10.1016/j.insmatheco.2015.09.008
Get rights and content
Abstract
Copula is becoming a popular tool for modelling the dependence structure among multiple variables. Commonly used copulas are Gaussian, t and Gumbel copulas. To further generalize these copulas, a new class of copulas, referred to as geometric copulas, is introduced by adding geometric distribution into the existing copulas. The interior-point penalty function algorithm is proposed to obtain maximum likelihood estimation of the parameters of geometric copulas. Simulation studies are carried out to evaluate the efficiency of the proposed method. The proposed estimation method is illustrated with workers’ compensation insurance data and exchange rate series data.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชั้นใหม่ของ copulas กระจายทรงเรขาคณิตที่เกี่ยวข้อง: การประเมินและใบสมัครเตียวกงเฉิง จิกวนหลิน พีอีไอร่องเขา ดูเพิ่มเติมdoi:10.1016/j.insmatheco.2015.09.008ได้รับสิทธิและเนื้อหาบทคัดย่อCopula เป็น เครื่องมือยอดนิยมสำหรับการสร้างแบบจำลองโครงสร้างพึ่งพาระหว่างตัวแปรหลาย Copulas Gaussian, t และ Gumbel copulas ที่ใช้กันทั่วไปได้ การเพิ่มเติม เม copulas เหล่านี้ ชั้นใหม่ของ copulas เรียกว่า copulas เรขาคณิต แนะนำ โดยเพิ่มกระจายเรขาคณิตเป็น copulas ที่มีอยู่ อัลกอริทึมฟังก์ชันภายในจุดโทษเป็นการนำเสนอเพื่อขอรับการประเมินความเป็นไปได้สูงสุดของพารามิเตอร์ของ copulas เรขาคณิต ศึกษาการจำลองจะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการนำเสนอ วิธีการประเมินที่นำเสนอเป็นภาพประกอบข้อมูลประกันค่าตอบแทนของแรงงานและอัตราแลกเปลี่ยนชุดข้อมูล

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ชั้นใหม่ของ copulas เกี่ยวข้องการกระจายทางเรขาคณิต : การประเมินและการประยุกต์ใช้

ฮ่องกง Sheng Zhang , จินกวนหลิน เพ่ยหรง , Xu

ดอย : แสดงเพิ่มเติม 10.1016 / j.insmatheco . 2015.09.008
ได้รับสิทธิและแบบนามธรรมเนื้อหา

เป็นเครื่องมือที่นิยมสำหรับการสร้างแบบจำลองโครงสร้างการพึ่งพาระหว่างตัวแปรหลาย ที่ใช้กันทั่วไปมีความถี่ และ copulas ) T copulas .เพื่อเพิ่มเติมลงความเห็น copulas เหล่านี้คลาสใหม่ของ copulas ที่เรียกว่าเรขาคณิต copulas เป็นแนะนำโดยเพิ่มการกระจายทางเรขาคณิตใน copulas ที่มีอยู่ ภายในจุดฟังก์ชันโทษนี้นำเสนอขอรับการประมาณความน่าจะเป็นสูงสุดของพารามิเตอร์ทางเรขาคณิต copulas . ผลการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่ได้นำเสนอเสนอวิธีการประมาณค่าจะแสดงข้อมูลประกันค่าชดเชยแรงงาน ' และชุดข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน