consider a gambler who, at each pla

consider a gambler who, at each play of the game, either wins $1 with probability p or loses $1 with probability 1-p. if we suppose that our gambler quits playing either when he goes broke or he attains a fortune of $N, then the gambler's fortune is a Markov chain having transition probability

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

พิจารณานักการพนันที่ ที่เล่นแต่ละเกม ชนะ $1 ด้วยความน่าเป็น p หรือสูญเสีย ด้วยความน่าเป็น 1-p. $1 ถ้าเราสมมติว่า นักการพนันของเราออกจากการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเขาไปยากจน หรือเขา attains โชค $N แล้วโชคของนักการพนันเป็นห่วงโซ่ Markov มีความเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

พิจารณาที่นักพนันที่เล่นของเกมแต่ละทั้งชนะ $ 1 ที่มีต่อความน่าจะเป็นหรือสูญเสีย $ 1 ที่มีความน่าจะเป็น 1-P ถ้าเราคิดว่านักการพนันของเราจบการทำงานการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเขาไปยากจนหรือเขาจะมีโชคลาภของ $ ไม่มีแล้วโชคของนักการพนันเป็นห่วงโซ่มาร์คอฟมีความน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

พิจารณานักพนันที่ แต่ละคนเล่นเกมให้ชนะ $ 1 กับความน่าจะเป็น P หรือสูญเสีย $ 1 กับความน่าจะเป็น 1-p. ถ้าเราสมมติว่านักพนันของเราเลิกเล่นเลย เมื่อเขาไปทำลาย หรือเขาได้รับมรดกของ $ N แล้วนักพนันโชคดีเป็นลูกโซ่มาร์คอฟมีความน่าจะเป็นที่เปลี่ยน