Beder, T. S., 1995. VaR: Seductive

Beder, T. S., 1995. VaR: Seductive but Dangerous. Financial Analysts Journal, 51, 12-24.
Bollerslev, T., 1986. Generalized autoregressive heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307-327.
Christoffersen, P., 1998. Evaluating Interval Forecasts, International Economic Review, vol. 39, no. 4, 841-862.
Degiannakis, S., Christos, F., and Alexandra, L., 2011. Evaluating value-at-risk models before and after the financial crisis of 2008: International

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Beder, S. ต. 1995 VaR: ชา แต่เป็นอันตราย นักวิเคราะห์ทางการเงินรายวัน 51, 12-24Bollerslev ต. 1986 Autoregressive เมจแบบทั่วไป heteroskedasticity สมุดรายวันของ Econometrics, 31, 307-327Christoffersen, P., 1998 คาดการณ์ช่วงเวลาการประเมิน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ปี 39 หมายเลข 4, 841-862Degiannakis, S., Christos เอฟ และอเล็กซานดร้า L., 2011 ประเมินค่าที่ความเสี่ยงรูปแบบก่อน และ หลังวิกฤตการณ์ทางการเงิน 2008: นานาชาติ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Beder, TS, 1995 VaR: เสน่ห์ แต่อันตราย นักวิเคราะห์การเงินวารสาร, 51, 12-24.
Bollerslev ตัน 1986 ทั่วไปอัต heteroskedasticity วารสารเศรษฐ, 31, 307-327.
Christoffersen พีปี 1998 การคาดการณ์ช่วงเวลาการประเมินทบทวนเศรษฐกิจระหว่างประเทศฉบับ 39 ไม่มี 4, 841-862.
Degiannakis เอส, Christos เอฟ, และอเล็กซานแอล 2011 การประเมินมูลค่าที่มีความเสี่ยงรุ่นก่อนและหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2008: นานาชาติ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ลู ที เอส ปี 1995 ตัวแปร : เย้ายวน แต่อันตราย นักวิเคราะห์การเงินรายวัน , 51 , 12-24 .
bollerslev ต. 1986 ตัวแบบทั่วไป heteroskedasticity . วารสารเศรษฐมิติ , 31 , 307-327 .
christoffersen , หน้า , 2541 การประเมินช่วงการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทบทวน ฉบับที่ 39 , ฉบับที่ 4 , 841-862 .
degiannakis เอส คริสตอฟ , F . และ Alexandra , L . , 2011การประเมินค่าความเสี่ยงที่รุ่นก่อนและหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2008 : นานาชาติ