Second, a VaR figure provides no in

Second, a VaR figure provides no indication of the magnitude of losses that may
result if prices move by an amount which is more adverse than that amount dictated
by the chosen confidence level. For example, the dollar VaR provides no insight
into what would happen to a bank if a 1 in 10 000 chance event occurred. To
address the risks associated with such large price shifts, banks are developing, and
bank supervisors are requiring, more subjective approaches such as stress testing to
be adopted in addition to the statistically based VaR approach. Stress testing
involves the specification of stress scenarios (for example, the suspension of the
European exchange rate mechanism) and analysis of how banks’ portfolios would
behave under such scenarios.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่สอง รูป VaR ให้วัดขนาดของการขาดทุนที่อาจไม่ผลถ้าราคาตามจำนวนที่ร้ายมากขึ้นกว่าจำนวนที่บอกระดับความมั่นใจท่าน ตัวอย่าง VaR ดอลลาร์ให้ไม่เข้าใจเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารถ้าเป็น 1 ใน 10 000 โอกาสที่เหตุการณ์เกิดขึ้น ถึงความเสี่ยงกะราคาขนาดใหญ่เช่นที่อยู่ ธนาคารกำลัง พัฒนา และผู้บังคับบัญชาธนาคารจำเป็นต้องใช้ วิธีรูปธรรมน้อยเช่นการทดสอบความตึงเครียดสามารถนำมาใช้นอกจากวิธี VaR ทางสถิติตาม ทดสอบความตึงเครียดเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสถานการณ์ความเครียด (เช่น การระงับของกลไกอัตราแลกเปลี่ยนที่ยุโรป) และวิเคราะห์ว่าพอร์ตการลงทุนของธนาคารจะทำงานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประการที่สองรูป VaR มีข้อบ่งชี้ของขนาดของการสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้นได้หากราคาย้ายตามจำนวนเงินซึ่งเป็นที่ไม่พึงประสงค์มากกว่าจำนวนเงินที่กำหนด
โดยระดับความเชื่อมั่นที่เลือก ตัวอย่างเช่น VaR ดอลลาร์ให้ข้อมูลเชิงลึกไม่
เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารถ้า 1 ใน 10 000 เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้น เพื่อ
แก้ไขความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาขนาดใหญ่เช่นธนาคารมีการพัฒนาและ
ผู้บังคับบัญชาธนาคารจะต้องมีวิธีการอัตนัยมากขึ้นเช่นการทดสอบความเครียดที่จะ
ถูกนำมาใช้ในการนอกเหนือไปจากวิธีการ VaR ตามสถิติ การทดสอบความเครียด
ที่เกี่ยวข้องกับสเปคของสถานการณ์ความเครียด (เช่นการระงับการ
กลไกอัตราแลกเปลี่ยนยุโรป) และการวิเคราะห์ว่าพอร์ตการลงทุนของธนาคารจะ
ทำงานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประการที่สอง คือ รูปมีข้อบ่งชี้ของขนาดของผลขาดทุนที่อาจ
ถ้าราคาขยับตามจํานวนเงินที่ไม่พึงประสงค์มากกว่าปริมาณที่กำหนด
โดยเลือกระดับความเชื่อมั่น เช่นดอลลาร์ var ให้ไม่มีความเข้าใจ
เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธนาคาร ถ้าเป็น 1 ใน 10 , 000 โอกาสที่เหตุการณ์เกิดขึ้น

ที่อยู่ในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับขนาดใหญ่เช่นราคากะธนาคารพัฒนางานธนาคารและ
ใช้วิธีอัตนัยมากขึ้นเช่นการทดสอบความเครียด
เป็นลูกบุญธรรมโดยในทางสถิติ คือวิธีการ
การทดสอบความเครียดเกี่ยวข้องกับการกำหนดสถานการณ์ความเครียด ( เช่น ระงับ
กลไกอัตราแลกเปลี่ยนยุโรป ) และวิเคราะห์วิธีการที่ธนาคาร ' ผลงานจะทำภายใต้สถานการณ์เช่นนี้

.