Stationarity of data is tested by u

Stationarity of data is tested by us
ing unit root tests. Null hypothesis of a
unit root is tested by using Augmented Dickey-Fuller Test and Phillips-Perron Test.
The ADF test examines the presence of unit r
oot in an autoregressive model. A
basic autoregressive model is

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความนิ่งของข้อมูล คือ การทดสอบโดยเรา
รากหน่วยการทดสอบไอเอ็นจี สมมติฐานโมฆะของ
หน่วยรากทดสอบโดยใช้ Augmented Dicky Fuller และการทดสอบการทดสอบเปอรอง ฟิลลิปส์
ADF ทดสอบตรวจสอบการแสดงตนของ ฐ R
หน่วยในตัวแบบ . เป็นรุ่นตัว
ขั้นพื้นฐาน