It was thought that a Vector Autore

It was thought that a Vector Autoregressive (VAR) approach was suitable for looking at the
main drivers of inflation in Vietnam, primarily because this approach allows us to fully
capture the interaction among macroeconomic variables and their feedback effects. The
endogenous variables in the VAR included CPI inflation, GDP growth, growth in credit to
the economy, percentage change in the nominal effective exchange rate, and the nominal
interest rate. The VAR was estimated over the period 2004Q1 to 2012Q2. Exogenous
variables included the percentage change in the import price deflator as well as dummies for
structural break in 2007Q4 (to allow for shifts in the intercept term and in the coefficient on
the import price deflator). In light of the short time period involved a lag length of one was
chosen, consistent with the results of the Schwarz Information Criterion for optimal lag
length. The stability of the model was checked based on roots of the AR characteristic
polynomial and all roots were found to be inside the unit circle, indicating that the model
fulfills the stability condition.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราเคยคิดกันว่า วิธี Vector Autoregressive (VAR) เหมาะสมที่จะไดรเวอร์หลักของเงินเฟ้อในเวียดนาม หลักเนื่องจากวิธีการนี้ช่วยให้เราทั้งหมดจับการโต้ตอบระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคและผลความคิดเห็น ที่ตัวแปร endogenous ใน VAR ที่รวม CPI เงินเฟ้อ เศรษฐกิจ การเจริญเติบโตในเครดิตเศรษฐกิจ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนมีผลระบุ และการว่ายอมอัตราดอกเบี้ย VAR ได้ประมาณกว่า 2004Q1 ระยะเวลาการ 2012Q2 บ่อยตัวแปรรวมการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการนำเข้าราคา deflator เป็นหุ่นสำหรับแบ่งโครงสร้างใน 2007Q4 (เพื่อให้ในการกะระยะจุดตัดแกน และค่าสัมประสิทธิ์การนำเข้าราคา deflator) เมื่อช่วงเวลาสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับความล่าช้าหนึ่งมีความท่าน สอดคล้องกับผลของเงื่อนไขข้อมูลโรลด์สำหรับความล่าช้าที่สุดความยาว ความมั่นคงของแบบตรวจตามรากของลักษณะ ARพหุนามและรากทั้งหมดพบจะอยู่ภายในวงกลมหน่วย แสดงที่แบบตามสภาพความมั่นคง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ก็คิดว่าเป็นวิธีการที่เวกเตอร์ที่มีความล่าช้า (VAR) เป็นที่เหมาะสมสำหรับการมองไปที่
คนขับหลักของอัตราเงินเฟ้อในเวียดนามส่วนใหญ่เป็นเพราะวิธีการนี้ช่วยให้เราสามารถอย่างเต็มที่
จับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคและผลกระทบคิดเห็นของพวกเขา
ตัวแปรภายนอกใน VAR รวมอัตราเงินเฟ้อ CPI ขยายตัวของจีดีพีเติบโตในการปล่อยสินเชื่อให้แก่
เศรษฐกิจของอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพในสภาวะปกติและในสภาวะปกติ
อัตราดอกเบี้ย VAR เป็นที่คาดกันในช่วง 2004Q1 เพื่อ 2012Q2 ภายนอก
ตัวแปรรวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในการนำดัชนีราคารวมทั้งหุ่นเพื่อ
ทำลายโครงสร้างใน 2007Q4 (เพื่ออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงในระยะตัดและค่าสัมประสิทธิ์ที่
ดัชนีราคานำเข้า) ในแง่ของระยะเวลาสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในความล่าช้าของใครได้รับ
เลือกให้สอดคล้องกับผลการ Schwarz ได้ข้อมูลเกณฑ์สำหรับความล่าช้าที่เหมาะสม
มีความยาว ความมั่นคงของรูปแบบที่ได้รับการตรวจสอบขึ้นอยู่กับรากของ AR ลักษณะ
พหุนามและรากทั้งหมดถูกพบว่าอยู่ภายในวงกลมหน่วยแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ
ตอบสนองสภาพความมั่นคง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มันคิดว่าตัวเองเป็นเวกเตอร์ ( VAR ) วิธีการคือ เหมาะสำหรับดู
ไดรเวอร์หลักของเงินเฟ้อในเวียดนาม เป็นหลัก เพราะวิธีนี้จะช่วยให้เราอย่างเต็มที่
จับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจและผลป้อนกลับของพวกเขา
ตัวแปรภายนอกในวารรวม CPI เงินเฟ้อ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตในเครดิต

เศรษฐกิจร้อยละการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนและค่า
อัตราดอกเบี้ย ส่วน var ประมาณช่วง 2004q1 เพื่อ 2012q2 . ตัวแปรภายนอก
รวมร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคานำเข้า รวมทั้ง Dummies สำหรับ
โครงสร้างแบ่ง 2007q4 ( เพื่อให้กะในสกัดกั้นระยะยาวและใน 2
ราคานำเข้า Deflator )ในแง่ของระยะเวลาสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าที่ความยาวของหนึ่งคือ
เลือกสอดคล้องกับผลลัพธ์ของ ชวาร์ซข้อมูลเกณฑ์ความยาวร่างกาย
ที่ดีที่สุด เสถียรภาพของแบบจำลองการตรวจสอบตามรากของพหุนามลักษณะเฉพาะ
AR และรากพบว่าอยู่ภายในวงกลมหนึ่งหน่วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง
ตอบสนองความมั่นคง
เงื่อนไข