Our two stock price synchronicity m

Our two stock price synchronicity measures, f and R2, are unsuitable as
dependent variables in regressions because they are bounded within the intervals
[0.5, 1] and [0, 1] respectively. We therefore adopt a standard econometric
remedy and apply logistic transformations to these variables. Our left-hand side
variables are thus

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราสองราคาหุ้น synchronicity มาตรการ f และ R2 ไม่เหมาะสมเป็นขึ้นอยู่กับตัวแปรใน regressions เนื่องจากพวกเขาล้อมรอบภายในช่วง[0.5, 1] และ [0, 1] ตามลำดับ เราจึงนำมาตรฐาน econometricแก้ไข และแปลงโลจิสติกกับตัวแปรเหล่านี้ ด้านซ้ายมือของเราตัวแปร

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สองมาตรการราคาหุ้นบังเอิญเราฉและ R2,
ไม่เหมาะสมเป็นตัวแปรในการถดถอยเพราะพวกเขาจะกระโดดภายในช่วงเวลา
[0.5, 1] และ [0, 1] ตามลำดับ
ดังนั้นเราจึงนำมาใช้เป็นทางเศรษฐมิติมาตรฐานการรักษาและนำไปใช้ในการแปลงโลจิสติกตัวแปรเหล่านี้
ด้านซ้ายมือของเราตัวแปรจึง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

Resign