In general we assume the error term

In general we assume the error term is normally distributed.
Financial data often fails this assumption due to the volatile nature of the data and the numbers of outliers.
The normality of the error term can be tested using the Bera-Jarque test, which tests for the presence of skewness (non-symmetry) and kurtosis (fat tails)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

โดยทั่วไป เราถือว่า ปกติมีกระจายคำข้อผิดพลาดข้อมูลทางการเงินมักจะล้มเหลวนี้อัสสัมชัญเนื่องจากระเหยของข้อมูลและตัวเลขของ outliersสามารถทดสอบ normality ของคำผิดพลาดใช้ทดสอบ Bera Jarque ซึ่งทดสอบในสถานะของความเบ้ (ไม่สมมาตร) และเคอร์โทซิ (ไขมันหาง)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โดยทั่วไป เราถือว่าเงื่อนไขข้อผิดพลาดเป็นปกติกระจาย .
ข้อมูลทางการเงินมักจะล้มเหลวสมมติฐานนี้เนื่องจากลักษณะที่ผันผวนของข้อมูลและตัวเลขค่าผิดปกติ .
ปกติวิสัยของเงื่อนไขข้อผิดพลาดสามารถทดสอบโดยใช้เบร่า คาร์เกทดสอบ ซึ่งการทดสอบสำหรับการปรากฏตัวของเบ้และความโด่ง ( ไม่สมมาตร ) ( หางอ้วน )