We will assume that the number of s

We will assume that the number of stocks to be selected is fixed and that the composition of the chosen tracking portfolio is not changed which implies that we will
not analyze optimal timing strategies and, related to that,not take transaction costs into account. Instead, we will focus, in two ways, on the minimization of the tracking
error by determining (a) the optimal subset of index stocks in combination with (b) the optimal weights of these stocks in the tracking portfolio.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราจะสมมติว่า ได้รับการแก้ไขจำนวนหุ้นที่จะเลือก และให้องค์ประกอบของผลงานติดตามท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งหมายถึงว่า เราจะ
ไม่วิเคราะห์กลยุทธ์การกำหนดเวลาที่เหมาะสม และ กับที่ ไม่คำนึงถึงต้นทุนธุรกรรม แทน เราจะโฟกัส สองวิธี ในการลดภาระของการติดตาม
ข้อผิดพลาด โดยกำหนดย่อย (ก)สูงสุดของดัชนีหุ้นร่วมกับ (ข) น้ำหนักเหมาะสมของหุ้นเหล่านี้ในการติดตาม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราจะสมมติว่าจำนวนหุ้นที่จะได้รับการคัดเลือกได้รับการแก้ไขและที่องค์ประกอบของผลงานที่ติดตามได้รับการแต่งตั้งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายความว่าเราจะ
ไม่ได้วิเคราะห์กลยุทธ์ระยะเวลาที่เหมาะสมและที่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมในบัญชี แต่เราจะเน้นในสองวิธีในการลดปริมาณของการติดตาม
ข้อผิดพลาดโดยการกำหนด (ก) ส่วนที่ดีที่สุดของดัชนีหุ้นร่วมกับ (ข) น้ำหนักที่เหมาะสมของหุ้นเหล่านี้ในผลงานการติดตาม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราจะสมมติว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับเลือกเป็นถาวรและการเลือกติดตามผลงานจะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่าเราจะ
ไม่วิเคราะห์กลยุทธ์เวลาที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับที่ ไม่ใช้ต้นทุนธุรกรรมในบัญชี . แทนที่พวกเราจะมุ่งเน้นในสองวิธีในการติดตาม
ข้อผิดพลาด โดยกำหนด ( ) การย่อยของดัชนีหุ้นในการรวมกันกับ ( ข ) น้ำหนักที่เหมาะสมของหุ้นเหล่านี้ในการติดตามผลงาน