Performing Granger non-causality te

Performing Granger non-causality test in a VAR (vector autoregressive) framework
assumes the endogenous variables entering into the VAR system to be stationary (i.e.
I(0)). Conversely, estimating a VAR system using non-stationary variables (i.e. integrated
of order one, I(1)) may result bias in inference. Therefore, it is necessary to examine the
time series properties (i.e. the degree of integration, I(d)) of real OFDI and real GDP in
this study. Two different unit root tests are applied in order to assume consistency,
namely the Phillips-Perron (PP) unit root test (Phillips and Perron, 1988) and
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) stationary test (Kwiatkowski et al., 1992).
The former assumes each series to be a unit root under the null and allows for
heterogeneous residuals of a unit root process, while the latter assumes the null is
stationary.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การแสดงการทดสอบเกรนเจอร์ที่ไม่ก่อให้เกิดใน VAR (เวกเตอร์อัต)
กรอบถือว่าตัวแปรภายนอกเข้ามาในระบบVAR ที่จะนิ่ง
(เช่นผม(0)) ตรงกันข้ามการประเมินระบบ VAR ใช้ตัวแปรที่ไม่หยุดนิ่ง
(เช่นบูรณาการของการสั่งซื้อหนึ่งฉัน(1)) อาจทำให้เกิดอคติในการอนุมาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบเวลาคุณสมบัติชุด (เช่นระดับของการรวมกลุ่มผม (ง)) ของ OFDI จริงและจีดีพีที่แท้จริงในการศึกษาครั้งนี้ สองการทดสอบหน่วยรากที่แตกต่างกันถูกนำมาใช้ในการสั่งซื้อที่จะถือว่าสอดคล้องคือฟิลลิป-Perron (PP) การทดสอบหน่วยราก (ฟิลลิปและ Perron, 1988) และ Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-ชิน (KPSS) การทดสอบนิ่ง (Kwiatkowski et al., 1992). อดีตถือว่าแต่ละชุดจะเป็นหน่วยรากภายใต้โมฆะและช่วยให้เหลือที่แตกต่างกันของกระบวนการรากหน่วยในขณะที่หลังจะถือว่าเป็นโมฆะคือนิ่ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การแสดง ( เกรนเจอร์ไม่ทดสอบในแบบจำลอง VAR ( ตัวฟรี ) กรอบ
ถือว่าตัวแปรภายใน เข้าระบบวาร์จะนิ่ง ( เช่น
i ( 0 ) ในทางกลับกัน , การประเมินระบบวาร์ โดยใช้ตัวแปร non-stationary ( เช่นรวม
ใบสั่งหนึ่ง ผม ( 1 ) อาจทำให้เกิดอคติในการอนุมาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษา
เวลาชุดคุณสมบัติ ( เช่นระดับของการรวมชั้น ( D ) ของ ofdi จริงและ Real GDP ใน
การศึกษา สองการทดสอบหน่วยรากแตกต่างกันจะใช้เพื่อถือว่าสอดคล้อง
คือเปอรอง ฟิลลิปส์ ( PP ) การทดสอบหน่วยราก ฟิลิปส์ และ เปอรอง , 1988 ) และ
kwiatkowski ฟิลลิปส์ ชมิดท์ ชิน ( kpss ) การทดสอบ stationary ( kwiatkowski et al . , 1992 ) .
อดีตถือว่าแต่ละชุดจะเป็นหน่วยรากภายใต้ เป็นโมฆะ และให้
ข้อมูลความคลาดเคลื่อนของหน่วยรากกระบวนการ ในขณะที่อย่างหลังถือว่าโมฆะคือ
เครื่องเขียน