Illustrating an alternative way of

Illustrating an alternative way of looking at futures and stock prices, some researchers focus on the Granger Causal relation between the spot and the futures markets. This includes Schwert (1990), Stoll and Walley (1990), Abhayankar et al (1995), and Annand et al (1986) to mention a few. Some authors have found that futures volume has no effect on changes in the volatility of the spot market. Significant among them include Smith (1989), Santoni (1989).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แสดงทางเลือกของการมองในอนาคตและราคาหุ้น บางนักวิจัยเน้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนี่เกรนเจอร์ระหว่างจุดและในอนาคตการตลาด นี้รวมชแวร์ท (1990), Stoll และ Walley (1990), Abhayankar et al (1995), และ Annand et al (1986) พูดถึงกี่ บางอย่างผู้เขียนได้พบว่า ปริมาณล่วงหน้าได้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนของตลาดสปอ สำคัญในหมู่พวกเขามีสมิธ (1989), Santoni (1989)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แสดงทางเลือกของการมองหาที่ฟิวเจอร์สและราคาหุ้นนักวิจัยบางคนมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเกรนเจอร์จุดและตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งรวมถึงการ Schwert (1990), Stoll และวัลลี่ (1990), Abhayankar, et al (1995) และ Annand, et al (1986) พูดถึงไม่กี่ นักเขียนบางคนได้พบว่าปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนของตลาดสปอต ที่สําคัญในหมู่พวกเขารวมถึงสมิ ธ (1989), Santoni (1989)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่แสดงให้เห็นถึงทางเลือกมองล่วงหน้า และราคาหุ้น นักวิจัยบางคนเน้นคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างจุดและตลาดล่วงหน้า ซึ่งรวมถึง เ ชเวิร์ ์ ( 1990 ) , สโตล และวอลีย์ ( 1990 ) , abhayankar et al ( 1995 ) , และ annand et al ( 1986 ) พูดถึงไม่กี่ บางคนเขียนได้พบว่า ปริมาณซื้อขายไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนของตลาดจุดที่สำคัญในหมู่พวกเขารวมถึงสมิธ ( 1989 ) , Santoni ( 1989 )