Using the vector autoregression (VA

Using the vector autoregression (VAR) models, Schmidt-Hebbel and Werner (2002)
compare three IT countries – Brazil, Chile and Mexico – by estimating the Taylor Rule
equations. They find mixed evidence. Brazil exhibits a statistically significant association
with the expected inflation gap, but Chile responds significantly to the output gap. They
also find that the lagged level of trade surplus significantly leads to a decline in the real
interest rate in most cases, and that these countries continue to response to exchange rate
changes in the short term. Similarly, DeMello andMoccero (2008) find that IT has been
associated with stronger and persistent response to expected inflation in Brazil and Chile,
but only Mexico responds significantly to the changes of nominal exchange rate

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

โดยใช้เวกเตอร์ autoregression (VAR) รูปแบบ Schmidt Hebbel และ Werner (2002)เปรียบเทียบประเทศทีสาม –บราซิล ชิลี และเม็กซิโก – โดยการประเมินกฎ Taylorสมการ พวกเขาพบหลักฐานแบบผสม บราซิลจัดแสดงความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอัตราเงินเฟ้อคาด ช่องว่าง แต่ชิลีตอบมากช่องว่างผลผลิต พวกเขานอกจากนี้ยัง พบว่า ระดับ lagged ของดุลการค้าอย่างมีนัยสำคัญนำไปสู่การลดลงจริงอัตราดอกเบี้ยในกรณีส่วนใหญ่ และว่า ประเทศเหล่านี้ยังคงตอบสนองต่ออัตราแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ในทำนองเดียวกัน DeMello andMoccero (2008) พบว่า มีการเกี่ยวข้องกับการตอบสนองที่แข็งแกร่ง และแบบการคาดการณ์เงินเฟ้อในบราซิลและชิลีแต่เฉพาะเม็กซิโกตอบมากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ใช้ autoregression เวกเตอร์ (VAR) รุ่น Schmidt-Hebbel และเวอร์เนอร์ (2002)
เปรียบเทียบสามประเทศไอที - บราซิล, ชิลีและเม็กซิโก - โดยประมาณเทย์เลอร์กฎ
สมการ พวกเขาพบหลักฐานผสม บราซิลจัดแสดงนิทรรศการความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่มีช่องว่างอัตราเงินเฟ้อคาดว่า แต่ชิลีตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญที่จะทำให้เกิดช่องว่างเอาท์พุท พวกเขา
ยังพบว่าระดับของ lagged ดุลการค้าอย่างมีนัยสำคัญที่นำไปสู่การลดลงของจริง
อัตราดอกเบี้ยในกรณีส่วนใหญ่และที่ประเทศเหล่านี้ยังคงตอบสนองต่ออัตราแลกเปลี่ยน
มีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ในทำนองเดียวกัน DeMello andMoccero (2008) พบว่ามันได้รับการ
ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองที่แข็งแกร่งและถาวรอัตราเงินเฟ้อคาดว่าในประเทศบราซิลและชิลี
เม็กซิโก แต่เพียงตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การใช้เวกเตอร์ในการถดถอยอัตตะ ( VAR ) และรุ่น ชมิดท์เฮเบิลเวอร์เนอร์ ( 2002 )
เปรียบเทียบสามมันประเทศ ( บราซิล ชิลี และเม็กซิโก ถือเป็นการประเมินกฎ
Taylor สมการ พวกเขาพบหลักฐานการผสม บราซิลจัดแสดง
สมาคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับเงินเฟ้อที่คาดว่าจะว่าง แต่ชิลีตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญกับผลผลิตช่องว่าง พวกเขา
นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับของการเกินดุลที่ล้าหลังทางนำไปสู่การลดลงในอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ในกรณีส่วนใหญ่ และที่ประเทศเหล่านี้ยังคงตอบสนองต่ออัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ในทํานองเดียวกัน demello andmoccero ( 2551 ) พบว่า มีความสัมพันธ์กับการตอบสนอง
แข็งแกร่งและถาวรเพื่อคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในบราซิลและชิลี
แต่เม็กซิโกตอบสนองอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนน้อย