Survey respondents represent a rang

Survey respondents represent a range of sizes and regulatory regimes. Mean respondent asset size is just below 50 billion USD (median is 34 billion), though the minimum size is less than 1 billion, and the maximum size is 240 billion. Half of the respondents are public firms, and roughly one-quarter each are organized as private firms and mutual firms, respectively. Most are from the United States, though there are several survey respondents that represent a U.S. subsidiary of a European or Canadian parent organization.
Respondents have varied approaches to characterizing credit risk. We found that firms utilizing different credit risk modeling techniques have materially different responses throughout the survey, including the applications of credit risk, research agendas, portfolio allocations, and the presence and/or severity of any institutional constraints. Public stock, private stock and mutual tended not to be key differentiators of how firms model credit risk, nor did the provenance of the parent organization. Two stratifications of the data that we found significant were "large" firms (above median size) relative to small firms and "quantitative" firms versus non-quantitative firms. We define “quantitative” credit modeling approaches as Credit Migration, Structural, Reduced Form, Hybrid, Actuarial, or Credit Scoring models, and “quantitative” firms as those who practice as least one “quantitative” credit modeling approach somewhere within the organization.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผู้ตอบแบบสำรวจแสดงขนาดและระบอบที่กำกับดูแล หมายถึง สินทรัพย์ respondent ขนาดนี้เพียง 50 พันล้านเหรียญ (ค่ามัธยฐานคือ 34 พันล้าน), แม้ว่าค่าต่ำสุดคือ น้อยกว่า 1 พันล้าน และขนาดสูงสุดได้ 240 พันล้าน ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบเป็นบริษัทสาธารณะ และประมาณหนึ่งไตรมาสละจัดเป็นหน่วยงานเอกชนและบริษัทร่วมกัน ตามลำดับ ส่วนใหญ่ได้จากสหรัฐอเมริกา แม้ว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจหลายที่เป็นตัวแทนบริษัทสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือยุโรปหลักองค์กรผู้ตอบมีหลากหลายวิธีในการกำหนดลักษณะของความเสี่ยงด้านเครดิต เราพบว่า บริษัทใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่แตกต่างกันที่เทคนิคการสร้างโมเดลมีการตอบสนองที่แตกต่างกล้าทั่วสำรวจ รวมถึงงานความเสี่ยงด้านเครดิต วาระการประชุมวิจัย ปัน ส่วนผลงาน และสถานะและ/หรือความรุนแรงของข้อจำกัดใด ๆ สถาบัน สาธารณะหุ้น หุ้นส่วน และและมีแนวโน้มที่ มี differentiators สำคัญของวิธีแบบจำลองบริษัทสินเชื่อความเสี่ยง หรือไม่ provenance ขององค์กรหลัก Stratifications สองของข้อมูลที่เราพบอย่างมีนัยสำคัญบริษัท "ขนาดใหญ่" (ด้านบนขนาดมัธยฐาน) เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดเล็กและบริษัท "เชิงปริมาณ" กับบริษัทที่ไม่ใช่เชิงปริมาณได้ เรากำหนดเครดิต "เชิงปริมาณ" วิธีการสร้างโมเดลเป็นโมเดลเครดิตโยกย้าย โครงสร้าง แบบ ฟอร์มลด ไฮบริด Actuarial หรือ คะแนนเครดิต บริษัท "เชิงปริมาณ" เป็นผู้ที่ฝึกเป็นอย่างน้อยหนึ่ง "เชิงปริมาณ" เครดิตโมเดลวิธีแห่งหนึ่งภายในองค์กร

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นตัวแทนของช่วงของขนาดและระบบการกำกับดูแล หมายความว่าขนาดของสินทรัพย์กล่าวหาเป็นเพียงต่ำกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (เฉลี่ยอยู่ที่ 34000000000) แม้ว่าจะมีขนาดต่ำสุดคือน้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์และขนาดสูงสุดคือ 240,000,000,000 ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามที่มี บริษัท ที่สาธารณะและประมาณหนึ่งในสี่ของแต่ละจะถูกจัดเป็น บริษัท เอกชนและ บริษัท ร่วมตามลำดับ ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะมีผู้ตอบแบบสำรวจหลายอย่างที่เป็นตัวแทนของ บริษัท ในเครือของสหรัฐยุโรปหรือแคนาดา บริษัท แม่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีวิธีการที่แตกต่างกันในการพัฒนาการความเสี่ยงด้านเครดิต เราพบว่า บริษัท ที่ใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตที่แตกต่างกันมีการตอบสนองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตลอดการสำรวจรวมถึงการประยุกต์ใช้ความเสี่ยงด้านเครดิตวาระการวิจัย, การจัดสรรพอร์ตการลงทุนและการปรากฏตัวและ / หรือความรุนแรงของข้อ จำกัด ของสถาบันใด ๆ หุ้นสาธารณะหุ้นส่วนตัวและร่วมกันมีแนวโน้มที่จะไม่แตกต่างที่สำคัญของวิธีการรูปแบบ บริษัท ที่ความเสี่ยงด้านเครดิตหรือพวกรากขององค์กรปกครอง สองการแบ่งของข้อมูลที่เราได้พบได้อย่างมีนัยสำคัญ "ใหญ่" บริษัท (สูงกว่าขนาดเฉลี่ย) เมื่อเทียบกับ บริษัท ขนาดเล็กและ บริษัท "เชิงปริมาณ" เมื่อเทียบกับ บริษัท ที่ไม่เชิงปริมาณ เรากำหนด "เชิงปริมาณ" การสร้างแบบจำลองวิธีเครดิตเป็นเครดิตการย้ายถิ่นของโครงสร้างแบบลดไฮบริด, คณิตศาสตร์ประกันภัยหรือรูปแบบการให้คะแนนเครดิตและ บริษัท "เชิงปริมาณ" เป็นผู้ที่ปฏิบัติเป็นอย่างน้อยหนึ่งวิธี "เชิงปริมาณ" การสร้างแบบจำลองเครดิตที่ใดที่หนึ่งภายในองค์กร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การสำรวจครั้งนี้แสดงถึงช่วงของขนาดและระบบบังคับ หมายถึงขนาดของสินทรัพย์ผู้ตอบที่เป็นเพียงด้านล่าง 50 ล้านบาท ( แบ่งเป็น 34 ล้านบาท ) แม้ว่าขนาดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และขนาดสูงสุดคือ 240 ล้านบาท ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น บริษัท มหาชน , และประมาณหนึ่งในสี่ของแต่ละจัดเป็น บริษัท เอกชนและ บริษัท ร่วมกันตามลำดับส่วนใหญ่จะมาจากสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามหลายที่เป็นตัวแทนของ บริษัท ย่อยของยุโรปหรือแคนาดาองค์กรแม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวทางการพัฒนา
ความเสี่ยงสินเชื่อที่หลากหลาย เราพบว่า บริษัท ที่ใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงเครดิตที่แตกต่างกันมีการตอบสนองที่แตกต่างกันอย่างมากตลอดการสำรวจรวมถึงการประยุกต์ใช้ความเสี่ยงสินเชื่อวิจัยวาระการผลงานและการแสดงและ / หรือความรุนแรงใด ๆสถาบัน ข้อจำกัด ข่าวหุ้น , หุ้นเอกชนและร่วมกันมีแนวโน้มที่จะไม่สําคัญของวิธีการแบบบริษัท Differentiators ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือทำรากของผู้ปกครอง องค์กรสอง stratifications ของข้อมูลที่เราพบคือ " ใหญ่ " ( ข้างบริษัทขนาดกลาง ) เมื่อเทียบกับ บริษัท ขนาดเล็กและ บริษัท เมื่อเทียบกับ " ปริมาณ " ที่ไม่ใช่เชิงปริมาณ บริษัท เรานิยามคำว่า " เชิงปริมาณ " เครดิตการสร้างแบบจำลองเป็นการย้ายถิ่น , สินเชื่อก่อสร้าง , ลดแบบลูกผสม คณิตศาสตร์ หรือ เครดิต แบบบันทึกคะแนนและ " เชิงปริมาณ " บริษัทเป็นผู้ปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่ง " เชิงปริมาณ " เครดิตแบบจำลองแห่งหนึ่งภายในองค์กร