In mathematical finance, the Black–

In mathematical finance, the Black–Scholes equation is a partial differential equation (PDE) governing the price evolution of a European call or European put under the Black–Scholes model. Broadly speaking, the term may refer to a similar PDE that can be derived for a variety of options, or more generally, derivatives.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในคณิตศาสตร์การเงิน ดำ – สโกลส์สมการคือ สมการความแตกต่างบางส่วน (PDE) ว่าด้วยวิวัฒนาการราคาของสายยุโรปหรือใส่ใต้ดำ – สโกลส์แบบยุโรป ร่อน คำอาจหมายถึง PDE คล้ายที่สามารถได้มาสำหรับความหลากหลายของตัวเลือก หรือโดยทั่วไป อนุพันธ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในด้านการเงินคณิตศาสตร์สม Black-Scholes เป็นสมการอนุพันธ์ย่อย (PDE) ว่าด้วยวิวัฒนาการของราคาของสายยุโรปหรือใส่ยุโรปภายใต้รูปแบบ Black-Scholes พูดกว้างระยะอาจหมายถึง PDE ที่คล้ายกันที่จะได้รับสำหรับความหลากหลายของตัวเลือกหรืออื่น ๆ โดยทั่วไปอนุพันธ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในคณิตศาสตร์การเงิน , สีดำ - สโคลส์ สมการเป็นสมการอนุพันธ์บางส่วน ( PDE ) ว่าด้วยวิวัฒนาการของราคาโทรยุโรปหรือยุโรปใส่ภายใต้สีดำและ Scholes รุ่น กว้างพูดคำว่าอาจจะอ้างถึง PDE ที่คล้ายกันที่สามารถใช้สำหรับความหลากหลายของตัวเลือกหรือมากกว่าโดยทั่วไปสูง