Mandelbrot,1963 and Fama,1965 point

Mandelbrot,1963 and Fama,1965 pointed out that the exchange rate data series are, generally, characterized by
conditional heteroscedasticity, asymmetry and clustered volatility, fact that implies the need to cancel the normal
distribution hypothesis, a different approach being needed to modelling those data series

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ทาจิกิสถาน, ปี 1963 และ Fama 1965 ชี้ให้เห็นว่าชุดข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่มีทั่วไปโดดเด่นด้วย
heteroscedasticity เงื่อนไขความไม่สมดุลและความผันผวนคลัสเตอร์จริงที่ว่าหมายถึงความจำเป็นในการยกเลิกปกติ
สมมติฐานกระจายเป็นวิธีการที่แตกต่างกันถูกที่จำเป็นในการสร้างแบบจำลองข้อมูลเหล่านั้น ชุด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มานดัลบรอ 1963 Fama และ 1965 ชี้ให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนข้อมูลชุด ทั่วไป ลักษณะ โดยเงื่อนไข heteroscedasticity แบบไม่สมมาตร , และความผันผวน ที่ว่า หมายถึงต้องยกเลิกปกติสมมติฐานการกระจาย วิธีการที่แตกต่างกันถูกต้องแบบอนุกรมข้อมูล