The stationarity of a time series c

The stationarity of a time series can be tested directly with a unit root test.
The AR(I) model for the time series variable is

non-stationary random walk

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Stationarity ของอนุกรมเวลาสามารถทดสอบได้โดยตรงกับการทดสอบหน่วยรากรุ่น AR(I) สำหรับตัวแปรชุดเวลาเดินสุ่ม-เครื่องเขียน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

stationarity ของชุดเวลาที่สามารถทดสอบได้โดยตรงกับการทดสอบหน่วยราก.
เท่น (I) แบบจำลองสำหรับตัวแปรชุดเวลาที่

ไม่หยุดนิ่งเดินสุ่ม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความนิ่งของอนุกรมเวลาที่สามารถทดสอบได้โดยตรงกับหน่วยรากทดสอบAR ( ฉัน ) รูปแบบอนุกรมเวลา ตัวแปรคือเดินสุ่ม non-stationary