Additional betas capture the effect

Additional betas capture the effects of these variables in multifactor models. The most common is the three-factor model that relates expected excess return to excess market return, measures the difference in returns between small-and big-company portfolio, and measures the differ-ence between returns on portfolios with high and low B/Ms.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เพิ่มเติม betas จับผลของตัวแปรเหล่านี้ในรุ่น multifactor ทั่วไปมากที่สุดเป็นรุ่นสามปัจจัยที่เกี่ยวข้องส่งคืนเกินคาดตลาดคืนส่วนเกิน วัดความแตกต่างในการส่งคืนระหว่างเล็ก - และบริษัทใหญ่ผลงาน และมาตรการ ence แตกระหว่างกลับในพอร์ตการลงทุนมีสูง และต่ำ B/Ms

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เบต้าเพิ่มเติมจับผลกระทบของตัวแปรเหล่านี้ในรูปแบบ Multifactor พบมากที่สุดคือรูปแบบสามปัจจัยที่เกี่ยวข้องคาดว่าผลตอบแทนส่วนเกินผลตอบแทนส่วนเกินวัดความแตกต่างในระหว่างผลตอบแทนที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ผลงานของ บริษัท ที่มีขนาดแตกต่างกัน-ence ระหว่างผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุนที่มีความสูงและต่ำ B / นางสาว .

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เบต้าเพิ่มเติมจับภาพผลกระทบของตัวแปรเหล่านี้ในรูปแบบ multifactor . พบบ่อยที่สุดคือสามปัจจัยรูปแบบที่เกี่ยวข้อง คาดผลตอบแทนส่วนเกินคืนตลาดเกิน วัดความแตกต่างในค่าระหว่างผลงานของ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และมาตรการที่แตกต่างระหว่างผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนที่มีอิทธิพล ( B / คุณสูงและต่ำ