Friedman’s statistic S is asymptoti

Friedman’s statistic S is asymptotically distributed as a χ2 with degrees of freedom k −1 under the null hypothesis that there was no the day of the week effect.We computed S using S-plus[25].The observed value of S was 32.64 (p < 0.0001). Hence,we would reject the null hypothesis by the Friedman test and conclude that there was a statistical significance to the day of the week effect for the log-transformed daily closing returns for the Shenzhen Stock Exchange during the period from December25,1995 to December31,2010

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สถิติของฟรีดแมน S asymptotically แจกจ่ายเป็น χ2 ด้วยองศาอิสระ k − 1 ภายใต้สมมติฐานว่างว่ามีไม่มีวันที่สัปดาห์ผล เราคำนวณ S ใช้ S plus [25] ค่าสังเกตของ S ถูก 32.64 (p < 0.0001) ด้วยเหตุนี้ เราจะปฏิเสธสมมติฐานว่าง โดยการทดสอบฟรีดแมน และสรุปว่า มันมีนัยสำคัญทางสถิติที่เป็นวันของสัปดาห์ผลรายวันเปลี่ยนล็อกที่ปิดสำหรับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นกลับช่วงจาก December25, 1995 December31, 2010

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ฟรีดแมนสถิติ S มีการกระจาย asymptotically เป็นχ2มีองศาอิสระ k -1 ภายใต้สมมติฐานที่ว่าไม่มีเป็นวันของสัปดาห์ effect.We คำนวณ S ใช้ S-บวก [25] ได้โดยเริ่มต้นค่าสังเกตของ S เป็น 32.64 ( p <0.0001) ดังนั้นเราจะปฏิเสธสมมติฐานโดยการทดสอบฟรีดแมนและสรุปว่ามีนัยสำคัญทางสถิติวันของผลกระทบสัปดาห์สำหรับการเข้าสู่ระบบเปลี่ยนผลตอบแทนรายวันสำหรับปิดตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคมที่จะ December25,1995 ที่ 2010

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ฟรีดแมนเป็นสถิติเป็น asymptotically กระจายเป็นχ 2 กับองศาของอิสรภาพ K − 1 ภายใต้สมมุติฐานว่างว่าไม่มีวันของสัปดาห์ผล เราคำนวณโดยใช้ s-plus [ 25 ] . สังเกตค่าของ S คือ 32.64 ( P < 0.0001 ) ดังนั้น เราก็จะปฏิเสธสมมติฐานว่าง โดยทดสอบฟรีดแมนและสรุปว่ามีนัยสำคัญทางสถิติกับวันของสัปดาห์ต่อเข้าสู่ระบบเปลี่ยนกลับมาปิดทุกวัน สำหรับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นในช่วง december251995 เพื่อ december312010