The stationarity of a time series c

The stationarity of a time series can be tested directly with a unit root test.
The AR(I) model for the time series variable is
coefficient
By computing its variace

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Stationarity ของอนุกรมเวลาสามารถทดสอบได้โดยตรงกับการทดสอบหน่วยรากรุ่น AR(I) สำหรับตัวแปรชุดเวลาค่าสัมประสิทธิ์โดยการคำนวณของ variace

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

stationarity ของชุดเวลาที่สามารถทดสอบได้โดยตรงกับการทดสอบหน่วยราก.
เท่น (I) แบบจำลองสำหรับตัวแปรอนุกรมเวลาที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์
โดยการคำนวณ variace ของมัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความนิ่งของอนุกรมเวลาที่สามารถทดสอบได้โดยตรงกับหน่วยรากทดสอบAR ( ฉัน ) รูปแบบอนุกรมเวลา ตัวแปรคือสัมประสิทธิ์โดยรูปแบบของการคำนวณ