Note that from the formulae, it is

Note that from the formulae, it is clear that the gamma is the same value for calls and puts and so too is the vega the same value for calls and put options. This can be seen directly from put–call parity, since the difference of a put and a call is a forward, which is linear in S and independent of σ (so a forward has zero gamma and zero vega). N' is the standard normal probability density function.

In practice, some sensitivities are usually quoted in scaled-down terms, to match the scale of likely changes in the parameters. For example, rho is often reported divided by 10,000 (1 basis point rate change), vega by 100 (1 vol point change), and theta by 365 or 252 (1 day decay based on either calendar days or trading days per year).

(Vega is not a letter in the Greek alphabet; the name arises from reading the Greek letter ν (nu) as a V.)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หมายเหตุว่า จากสูตร เป็นที่ชัดเจนว่า แกมมาเป็นค่าเดียวกันสำหรับสาย และทำให้ดังเกินไปเป็นเวก้าเหมือนกันค่าโทร และใส่ตัวเลือก โดยเห็นจากย้าย – โทรเท่าเทียมกัน การย้ายและการเรียก ส่งต่อความ ซึ่งเป็นเชิงเส้นใน S และอิสระของσ (เพื่อไปข้างหน้ามีแกมมาเป็นศูนย์และศูนย์ vega) N' เป็นฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าเป็นมาตรฐานปกติในทางปฏิบัติ ความเปราะบางบางมักเสนอในแง่ลดขนาดลง เพื่อให้ตรงกับขนาดของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น rho มักรายงานหาร ด้วย 10,000 (1 พื้นฐานจุดเปลี่ยนอัตรา), เวก้า ด้วย 100 (vol 1 จุดเปลี่ยน), และที 365 หรือ 252 (ผุ 1 วันตามวันในปฏิทินหรือซื้อขายวันต่อปี)(Vega ไม่ตัวอักษรในอักษรกรีก ชื่อที่เกิดขึ้นจากการอ่านอักษรกรีกν (นู) เป็นตัว V)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โปรดทราบว่าจากสูตรก็เป็นที่ชัดเจนว่าแกมมามีค่าเท่ากันสำหรับการโทรและทำให้และอื่น ๆ ก็เป็นเวก้าค่าเดียวกันสำหรับการโทรและใส่ตัวเลือก นี้สามารถเห็นได้โดยตรงจากความเท่าเทียมกันใส่โทรเนื่องจากความแตกต่างของการให้ใส่และมีการโทรที่ไปข้างหน้าซึ่งเป็นเส้นตรงใน S และเป็นอิสระจากσ (เพื่อไปข้างหน้ามีศูนย์แกมมาและศูนย์ Vega) N 'เป็นมาตรฐานปกติหนาแน่นเป็นฟังก์ชัน. ในทางปฏิบัติความเปราะบางมักจะอ้างในแง่ลดขนาดลงเพื่อให้ตรงกับขนาดของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในพารามิเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น Rho มีรายงานมักจะแบ่งออก 10,000 (1 พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงอัตราจุด) Vega โดย 100 (1 ฉบับเปลี่ยนจุด) และที 365 หรือ 252 (ผุ 1 วันขึ้นอยู่กับทั้งวันตามปฏิทินหรือวันทำการซื้อขายต่อปี) (Vega ไม่ได้เป็นตัวอักษรในอักษรกรีก; ชื่อที่เกิดขึ้นจากการอ่านνอักษรกรีก (nu) เป็นวีก)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หมายเหตุ จากสูตร เป็นที่ชัดเจนว่า รังสีแกมมา คือค่าเดียวกันสำหรับการโทรและทำให้ดังนั้นเกินไปเป็นเวก้าค่าเดียวกันสำหรับการโทรและใส่ตัวเลือก นี้สามารถเห็นได้โดยตรงจากโทรศัพท์และใส่กัน เนื่องจากความแตกต่างของการใส่และโทรเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเส้นตรงใน S และอิสระของσ ( ดังนั้นไปข้างหน้าได้ศูนย์แกมมาและศูนย์ เวก้า ) N " เป็นมาตรฐานปกติฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น .ในการปฏิบัติ มีความไวเป็นปกติไม่ลดขนาดลงเงื่อนไข ให้ตรงกับขนาดของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น โรมักจะมีรายงานแบ่งออกเป็น 10 , 000 ( 1 จุดพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงอัตรา ) , Vega 100 ( 1 เล่มที่จุด เปลี่ยนแปลง ) และ theta โดย 365 หรือ 252 ( ผุ 1 วันตามปฏิทินทั้งวันหรือการซื้อขายวันต่อปี )( เวก้าไม่ใช่ตัวอักษร ; กรีกชื่อที่เกิดขึ้นจากการอ่านνตัวอักษรกรีก ( นู ) เป็น V . )