This paper examines the effect of a

This paper examines the effect of actual share repurchases on the liquidity of listed rms on the Stock Exchange of Thailand (SET) over the period of thirteen years from 2002 to 2014. The results help shed some light on the long debate regarding the impact of share repurchases on liquidity. For the most part, the results reveal that share repurchases can help increase liquidity as shown by the narrower spreads and lower price impact on repurchasing days compared to non-purchasing days and the negative relationship between volume of shares repurchased and liquidity.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระดาษนี้ตรวจสอบผลของ repurchases หุ้นจริงบนสภาพคล่องของ rms แสดงบนหลักทรัพย์ของประเทศไทย (SET) ระยะไม่เกินสิบสามปีจาก 2002 ถึง 2014 ผลช่วยเปิดอภิปรายยาวเกี่ยวกับผลกระทบของหุ้น repurchases ในสภาพคล่อง ส่วนใหญ่ ผลเปิดเผยว่า หุ้น repurchases สามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องซึ่งแสดง โดยสเปรดที่แคบลงและลดผลกระทบต่อราคาในวันที่ธุรกิจไม่ใช่ซื้อวันและความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างปริมาณหุ้นที่ซื้อคืนและสภาพคล่อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กระดาษนี้จะตรวจสอบผลกระทบของการซื้อหุ้นคืนที่เกิดขึ้นจริงในสภาพคล่องของ RMS จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงสิบสามปีจากปี 2002 ถึงปี 2014 ผลช่วยกำจัดแสงบางอย่างเกี่ยวกับการอภิปรายยาวเกี่ยวกับผลกระทบของหุ้น คืนต่อสภาพคล่อง ส่วนใหญ่ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าการซื้อหุ้นคืนจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่แสดงโดยกระจายแคบและส่งผลกระทบต่อราคาที่ต่ำกว่าในวันที่ซื้อเมื่อเทียบกับวันที่ไม่ได้จัดซื้อและความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างปริมาณของหุ้นที่ซื้อคืนและสภาพคล่อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ผลของการซื้อหุ้นคืนต่อสภาพคล่องของหุ้นที่แท้จริง ข้อมูลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET ) ในระยะเวลา 13 ปี จาก พ.ศ. 2014 ผลลัพธ์ ช่วยผลัดแสงบางอย่างในการอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวหุ้นในตลาดทุน ส่วนใหญ่ พบว่าสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องหุ้นตลาดที่แสดงโดย แคบ และกระจายผลกระทบราคา / วันเมื่อเทียบกับที่ลดลงในการซื้อของวันและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของหุ้นที่ซื้อคืน และสภาพคล่อง