The variance inflation factor (VIF) for X1, X2, X3
and X8 is 1.719, 1.652, 1.607 and 2.238 respectively.
Since all these values are less than 10, the
multicollinearity problem is removed by employing
stepwise regression. All of the coefficients in Eq. 3 are
significantly different from zero. 84.5% of the sample variations in Y, monthly gold prices have been
explained by the model. However, the computed value
of D, 1.196 is lower than the tabulated value of dL, 1.28
(α = 0.01). This statistic indicates that the error terms
are correlated the used Prais-Winsten procedures will
enable us to estimate the model’s coefficients.
ปัจจัยเงินเฟ้อแปรปรวน (VIF) สำหรับ X1, X2, X3
และ X8 เป็น 1.719, 1.652, 1.607 และ 2.238 ตามลำดับ.
ตั้งแต่ค่าทั้งหมดเหล่านี้มีน้อยกว่า 10
ปัญหาพหุจะถูกลบออกโดยการ
ถดถอยแบบขั้นตอน ทั้งหมดของสัมประสิทธิ์ในสมการ 3
อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากศูนย์ 84.5% ของตัวอย่างในรูปแบบ Y, ราคาทองคำรายเดือนได้รับการ
อธิบายโดยรูปแบบ อย่างไรก็ตามราคาคำนวณ
ของ D, 1.196 ต่ำกว่ามูลค่าของตาราง dL, 1.28
(α = 0.01) สถิตินี้แสดงให้เห็นว่าข้อตกลงข้อผิดพลาดที่
มีความสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้ Prais-Winsten จะ
ทำให้เราสามารถที่จะประเมินค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง
การแปล กรุณารอสักครู่..