Coherent Risk Measures (page 188) !

Coherent Risk Measures (page 188) !
Define a coherent risk measure as the amount of cash that has to be added to a portfolio to make its risk acceptable !

Properties of coherent risk measure !
If one portfolio always produces a worse outcome than another its risk measure should be greater !
If we add an amount of cash K to a portfolio its risk measure should go down by K !
Changing the size of a portfolio by λ should result in the risk measure being multiplied by λ
The risk measures for two portfolios after they have been merged should be no greater than the sum of their risk measures before they were merged

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประเมินความเสี่ยง coherent (หน้า 188)กำหนดวัดความเสี่ยง coherent เป็นจำนวนเงินสดที่ได้รับการเพิ่มผลงานจะทำให้ความเสี่ยงยอมรับ คุณสมบัติวัดความเสี่ยง coherent ถ้าผลงานหนึ่งเสมอก่อให้เกิดผลเลวร้ายยิ่งกว่าอีก วัดของความเสี่ยงควรมากกว่า ถ้าเราเพิ่มจำนวนเงิน K ผลงาน วัดความเสี่ยงควรจะลดลง โดย K การเปลี่ยนแปลงขนาดของผลงาน โดยλควรทำการวัดความเสี่ยงที่ถูกคูณ โดยλ ควรจะไม่มากกว่าผลรวมของการประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนสองหลังจากที่มีการผสานก่อนจะถูกผสาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มาตรการความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน (หน้า 188)
กําหนดมาตรการความเสี่ยงที่สอดคล้องกันเป็นจำนวนเงินที่จะต้องมีการเพิ่มให้กับผลงานที่จะทำให้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้! คุณสมบัติของการวัดความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน! หากหนึ่งในผลงานที่มักจะก่อให้เกิดผลที่เลวร้ายยิ่งกว่าอีกความเสี่ยง มาตรการที่ควรจะเป็นมากขึ้น! ถ้าเราเพิ่มจำนวนเงินสด K เพื่อผลงานที่ตัวชี้วัดความเสี่ยงควรไปลงโดย K! เปลี่ยนขนาดของผลงานโดยλจะส่งผลในการวัดความเสี่ยงที่จะถูกคูณด้วยλ มาตรการความเสี่ยงสองพอร์ตการลงทุนหลังจากที่ พวกเขาได้รับรวมควรจะไม่มากกว่าผลรวมของความเสี่ยงของพวกเขาก่อนที่พวกเขาถูกกลืน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การวัดความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน ( หน้า 188 )
นิยามความเสี่ยงกันวัดเป็นจำนวนเงินของเงินสดที่ต้องเพิ่มผลงานให้มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ !

คุณสมบัติของความเสี่ยงวัด
ถ้าผลงานเสมอก่อให้เกิดผลรุนแรงกว่าอีกวัดควรมีความเสี่ยงมากขึ้น
ถ้าเราเพิ่มปริมาณเงินสดในการลงทุนความเสี่ยงวัดควรจะไปลงโดย k
การเปลี่ยนขนาดของผลงาน โดยλจะส่งผลให้ความเสี่ยงวัดถูกคูณด้วยλ
ความเสี่ยงมาตรการสองพอร์ตหลังจากที่พวกเขาได้ถูกรวมเข้าด้วยกันไม่ควรมากกว่าผลรวมของมาตรการความเสี่ยงของพวกเขาก่อนที่จะถูกผสาน