In the numerical analysis, we prese

In the numerical analysis, we present the SCRs for corporate and government bonds
using four different models for interest rate risk also including credit risk (and spread
risk): a partial internal approach distinguished between three affine short rate term

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เรานำ Scr สำหรับองค์กร และพันธบัตรรัฐบาลใช้สี่แบบที่แตกต่างสำหรับอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงยัง รวมถึงสินเชื่อความเสี่ยง (และการแพร่กระจายความเสี่ยง): วิธีการภายในบางส่วนแตกต่างระหว่างอัตราย่อ affine สามระยะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเรานำเสนอ SCRs สำหรับหุ้นกู้และรัฐบาล
ใช้สี่รูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต (และการแพร่กระจาย
ความเสี่ยง): วิธีการภายในบางส่วนที่แตกต่างระหว่างสามเลียนแบบระยะสั้นอัตรา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เราเสนอ scrs สำหรับพันธบัตร
ใช้สี่รูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ยังรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของ บริษัท และรัฐบาล ( และแพร่กระจาย
ความเสี่ยง ) : บางส่วนภายในวิธีการแตกต่างระหว่างสามรวม
ในระยะสั้นอัตรา