The Box–Cox plot in Fig.4 also pres

The Box–Cox plot in Fig.4 also presented possible heavy tails for the trading days during the week.It is well known that parametric methods are sensitive to model assumptions,our results indicated that nonparametric model without a strong distribution assumption may be better and more robust in assessing the day of the week effect on the log-transformed returns from the Shenzhen Stock Exchange.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กล่อง – ค็อกซ์พล็อตใน Fig.4 ยังแสดงหางหนักที่สุดในสัปดาห์วันซื้อขาย เป็นที่รู้ ๆ กันว่า วิธีพาราเมตริกมีความไวต่อโมเดลสมมติฐาน ผลของเราระบุรุ่น nonparametric โดยสมมติฐานการกระจายแรงที่อาจจะดีกว่า และมีประสิทธิภาพมากในการประเมินวันสัปดาห์ผลล็อกเปลี่ยนกลับจากตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

พล็อต Box-Cox ใน Fig.4 ยังนำเสนอหางหนักเป็นไปได้สำหรับวันทำการซื้อขายในช่วง week.It เป็นที่รู้จักกันดีว่าวิธีพารามีความไวในการจำลองสมมติฐานผลของเราชี้ให้เห็นว่ารูปแบบโดยไม่ต้องอิงสมมติฐานการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งอาจจะดีกว่าและ มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประเมินผลกระทบวันของสัปดาห์ในผลตอบแทนที่เข้าสู่ระบบเปลี่ยนจากตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กล่อง– Cox พล็อตใน fig.4 มอบหางหนักที่สุดสำหรับการซื้อขายวันในช่วงสัปดาห์ที่ มันเป็นที่รู้จักกันดีว่าวิธีตัวแปรสําคัญรูปแบบสมมติฐาน ผลพบว่า ตัวแบบ โดยสมมติฐานการกระจายแรง อาจจะดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการวันของสัปดาห์ผลใน log เปลี่ยนกลับมาจาก เซินเจิ้นตลาดหลักทรัพย์