We continue to assume that (4.32) h

We continue to assume that (4.32) holds. Figure 4.7 shows the relationship between the
mean and variance of the efficient portfolios in this example and Example 4.3.4. Notice
how the variances are smaller in this example than in Example 4.3.4. This is due to the
fact that the negative correlation lowers the variance of a linear combination with positive
coefficients.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เรายังคิดว่าถือ (4.32) รูปที่ 4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในตัวอย่างนี้และอย่าง 4.3.4 แจ้งให้ทราบวิธีผลต่างที่มีขนาดเล็กในตัวอย่างนี้มากกว่าในตัวอย่างที่ 4.3.4 ครบกำหนดเพื่อความจริงที่ว่า ความสัมพันธ์ของค่าลบช่วยลดความแปรปรวนของการรวมกันเชิงเส้นมีค่าบวกค่าสัมประสิทธิ์การ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เรายังคงคิดว่า (4.32) ถือหุ้น รูป 4.7 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในตัวอย่างนี้และตัวอย่าง 4.3.4 ขอให้สังเกต
ว่าความแปรปรวนมีขนาดเล็กในตัวอย่างนี้กว่าในตัวอย่างที่ 4.3.4 เพราะนี่คือ
ความจริงที่ว่าความสัมพันธ์ทางลบช่วยลดความแปรปรวนของการรวมกันเชิงเส้นที่มีบวก
ค่าสัมประสิทธิ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เรายังคงคิดว่า ( 4.32 ) ถือ รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่าง 4.3.4 . วิธีสังเกต
แปรปรวนมีขนาดเล็กในตัวอย่างนี้กว่าในตัวอย่าง 4.3.4 . นี้เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าความสัมพันธ์
ลดความแปรปรวนของการรวมกันเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นบวก