The measure of global risk aversion

The measure of global risk aversion that we calculate is based on Sløk and Kennedy (2005). In particular, five principal components were calculated from a set of monthly US and EU area high-grade and high-yield corporate bonds. It is important to include lower-risk instruments (high-grade corporate bonds) since, as noted above, a number of countries in our sample would fall into this category.We also included the difference between the US S&P earnings/price ratio and the real 10-year Treasury rate as a measure of risk to the economy.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การวัดความเสี่ยงสากล aversion ที่เราคำนวณขึ้นอยู่กับ Sløk และเคนเนดี้ (2005) โดยเฉพาะ มีคำนวณส่วนประกอบหลักที่ห้าจากเดือนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่ตั้งคุณภาพ และผลตอบ แทนสูงแสน สิ่งสำคัญคือต้องมีความเสี่ยงต่ำกว่าเครื่องมือ (คุณภาพแสน) ตั้งแต่ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จำนวนของประเทศตัวอย่างของเราจะอยู่ในประเภทนี้ นอกจากนี้เรายังรวมความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนของกำไรและราคาเราเอสแอนด์พีและอัตราการบริหารจริง 10 ปีเป็นการวัดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วัดของการรังเกียจความเสี่ยงระดับโลกที่เราคำนวณอยู่บนพื้นฐานของSløkและเคนเนดี้ (2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้าองค์ประกอบหลักจะถูกคำนวณจากชุดของสหรัฐรายเดือนและพื้นที่ของสหภาพยุโรปคุณภาพสูงและให้ผลตอบแทนสูงหุ้นกู้ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรวมถึงตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ (เกรดสูงหุ้นกู้) เนื่องจากตามที่ระบุไว้ข้างต้นจำนวนของประเทศในตัวอย่างของเราจะตกอยู่ใน category.We นี้ยังรวมถึงความแตกต่างระหว่างสหรัฐ S & P กำไร / อัตราส่วนราคาและ จริง 10 ปีอัตราการกระทรวงการคลังเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

วัดของรังเกียจความเสี่ยงระดับโลกที่เราคำนวณอยู่บนพื้นฐานของ SL ขึ้น K และเคนเนดี ( 2005 ) โดยเฉพาะส่วนประกอบหลัก 5 ) คำนวณจากชุดรายเดือน สหรัฐและสหภาพยุโรป พื้นที่สูงและหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง . มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรวมถึงตราสารความเสี่ยงต่ำ ( หุ้นกู้เกรดสูง ) ตั้งแต่ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ประเทศต่าง ๆ ในตัวอย่างของเราจะตกอยู่ในประเภทนี้เรายังรวมถึงความแตกต่างระหว่างเรา& P กำไรอัตราส่วนราคา / และจริง 10 ปีธนารักษ์คะแนนเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงเศรษฐกิจ