6A.1 What is the value of a Europea

6A.1 What is the value of a European call option on U.S. dollars with an exercise price of 100/$ and a maturity date six months from now if the current spot rate of exchange is 80/$ and the continuously compounded risk-free rate in both Japan and the United States is 5 percent? You have estimated the instantaneous standard deviation of the yen/dollar exchange rate as 10 percent per year based on the variability of past currency movements.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

6a.1 สิ่งที่เป็นค่าของตัวเลือกโทรยุโรปเกี่ยวกับเรา ดอลลาร์ที่มีราคาใช้สิทธิ 100 / $ และวันที่ครบกำหนดหกเดือนนับจากนี้ถ้าอัตราการจุดปัจจุบันของการแลกเปลี่ยนคือ 80 / $ และอัตราความเสี่ยงฟรีทบอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นร้อยละ 5?คุณได้ประมาณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวดเร็วของอัตราแลกเปลี่ยนเยน / ดอลลาร์ในขณะที่ร้อยละ 10 ต่อปีขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

6A.1 เป็นค่าของตัวเลือกโทรยุโรปบนเหรียญราคาใช้สิทธิ 100/และ ครบกำหนดเป็นวันหกเดือนนี้ถ้าปัจจุบันรับอัตราแลกเปลี่ยนเป็น 80 / $ และอัตราความเสี่ยงที่ทบอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 5 หรือไม่ คุณได้ประเมินกำลังส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน/ดอลลาร์เป็นร้อยละ 10 ต่อปีตามสำหรับความผันผวนของสกุลเงินเคลื่อนไหวที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

6 . A . 1 ที่มีค่าของยุโรปเรียกตัวเลือกบนดอลลาร์สหรัฐฯด้วยราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ 100 /สหรัฐและที่ครบกำหนดวันที่ 6 เดือนจากนี้หากอยู่ในปัจจุบันจุดให้บริการอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ 80 /$และได้อย่างต่อเนื่องรวมความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยแบบไม่เสียค่าบริการทั้งในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ 5% หรือไม่?คุณมีการประมาณการผูกกับการเบี่ยงเบน(มาตรฐานในทันทีที่ของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยน/ดอลลาร์สรอ.เป็น 10% ต่อปีตามที่ได้มีความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่าน