The first step of the time series an

The first step of the time series analysis is to investigate the stationarity of the series. It is
well known that the traditional unit root tests, based on Dickey and Fuller (1979, 1981) and
Phillips and Perron (1988), present important size and power distortions. However, these
problems have been overcome by important modifications in the test procedure, as
proposed by Perron and Ng (1996), Elliott et al. (1996) and Ng and Perron (2001).As
summarized by Ng and Perron (2002), the proper implementation of the new tests, based on
the DF and Z class of tests, can generate important size and power gains.
months. Finally, the interest rate (it), represented by the call rate, was measured in the
correspondent unit of time, given by the accumulated rate over the last 6 months. It is
important to notice that this formulation makes use of backward looking expectations.
2
All
the variables were obtained from the International Financial Statistics (IMF).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

first ขั้นตอนการวิเคราะห์ลำดับเวลาจะตรวจสอบ stationarity ของชุด มันเป็นรู้จักกันดีว่า หน่วยดั้งเดิมรากทดสอบ Dickey และ Fuller (1979, 1981) และไขควง Perron (1988), ปัจจุบันสำคัญขนาด และอำนาจบิดเบือน อย่างไรก็ตาม เหล่านี้ปัญหาได้ถูกเอาชนะ โดย modifications สำคัญในขั้นตอนการทดสอบ เป็นนำเสนอ โดย Perron และ Ng (1996), ต et al. (1996) และ Ng และ Perron (2001)เป็นสรุปทาง Ng Perron (2002), ปฏิบัติการทดสอบใหม่ ตามเหมาะสมระดับการทดสอบ DF และ Z สามารถสร้างขนาดที่สำคัญและได้รับพลังงานเดือน ในที่สุด อัตราดอกเบี้ย (มัน), แทน ด้วยอัตราโทร ถูกวัดในการผู้สื่อข่าวหน่วยเวลา กำหนดอัตราสะสมกว่า 6 เดือน มันเป็นต้องสังเกตที่ กำหนดนี้ให้ใช้ความคาดหวังมองย้อนหลัง2ทั้งหมดตัวแปรได้รับจากนานาชาติเงินสถิติ (IMF)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

จึงตัดสินใจเดินทางขั้นตอนของการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อศึกษาความนิ่งของชุด มันเป็นที่รู้จักกันดีว่าราก
การทดสอบหน่วยแบบดั้งเดิมตามดิคกี้ฟูลเลอร์ ( 1979 , 1981 ) และ ฟิลิปส์ และ เปอรอง
( 1988 ) , ขนาดสำคัญในปัจจุบัน และพลังการบิดเบือน อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ได้ถูกเอาชนะโดย Modi
จึงทำให้ในขั้นตอนการทดสอบที่สำคัญเช่น
เสนอโดยเปอรอง NG ( 1996 ) และElliott et al . ( 1996 ) และ ของ และ เปอรอง ( 2001 ) .
สรุปโดยของและ เปอรอง ( 2545 ) , การใช้ที่เหมาะสมของการทดสอบใหม่ ตาม
df และ Z รุ่นทดสอบสามารถสร้างขนาดสำคัญและพลังงานกำไร .
เดือน ในที่สุด อัตราดอกเบี้ย ( มัน ) แทนด้วยอัตราค่าโทรถูกวัดในหน่วยของ
ผู้สื่อข่าวเวลาที่กําหนด โดยสะสมคะแนนผ่าน 6 เดือนล่าสุด มันคือ
สิ่งสำคัญที่จะสังเกตเห็นว่าสูตรนี้ทำให้การใช้ถอยหลังมองความคาดหวัง .
2

ทุกตัวแปรที่ได้จากสถิติการเงินระหว่างประเทศ ( IMF )