theta of a derivative (or portfolio

theta of a derivative (or portfolio of derivatives) is the rate of change of the value with respect to the passage of time

the theta of a call or put is usually negative.this means that,if time passes with the price of the underlying asset and its volatility remaining the same ,the value of the option declines

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ทีตาของอนุพันธ์ (หรือผลงานของตราสารอนุพันธ์) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่ากับกาลเวลาทีตาโทรหรือย้ายโดยปกติจะเป็น negative.this หมายความ ว่า ถ้าเวลาผ่านไปราคาอ้างอิงและความผันผวนของคงเหลือรวม ค่าของตัวเลือกปฏิเสธ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ทีของอนุพันธ์ (หรือผลงานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเวลาทีของการโทรหรือใส่มักจะ negative.this หมายความว่าถ้าเวลาผ่านไปกับราคาของหุ้นอ้างอิง และความผันผวนของมันยังเหมือนเดิมค่าของตัวเลือกที่ลดลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

theta ของอนุพันธ์ ( หรือผลงานของอนุพันธ์ ) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามกาลเวลา

theta ของโทรศัพท์หรือใส่เป็นปกติ negative.this หมายความว่า ถ้าเวลาผ่านไป กับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง และความผันผวนของมันที่เหลืออยู่เหมือนกัน ค่าของตัวเลือกที่ลดลง